PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PARNX с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARNX с SPLG

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).

PARNX управляется Parnassus. Фонд был запущен 27 дек. 1984 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PARNX или SPLG.

Корреляция

Корреляция между PARNX и SPLG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PARNX и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PARNX:

-0.25

SPLG:

0.58

Коэф-т Сортино

PARNX:

-0.18

SPLG:

0.96

Коэф-т Омега

PARNX:

0.98

SPLG:

1.14

Коэф-т Кальмара

PARNX:

-0.17

SPLG:

0.62

Коэф-т Мартина

PARNX:

-0.52

SPLG:

2.37

Индекс Язвы

PARNX:

11.83%

SPLG:

4.89%

Дневная вол-ть

PARNX:

25.28%

SPLG:

19.53%

Макс. просадка

PARNX:

-71.21%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

PARNX:

-20.66%

SPLG:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, PARNX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции PARNX уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 2.07% против 12.51% соответственно.

PARNX

С начала года

-3.84%

1 месяц

18.25%

6 месяцев

-11.83%

1 год

-6.23%

3 года

7.65%

5 лет

3.54%

10 лет

2.07%

SPLG

С начала года

-0.21%

1 месяц

13.41%

6 месяцев

-0.64%

1 год

11.17%

3 года

16.13%

5 лет

16.33%

10 лет

12.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Mid Cap Growth Fund

SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Сравнение комиссий PARNX и SPLG

PARNX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.

PARNX
Parnassus Mid Cap Growth Fund
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PARNX и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PARNX
Ранг риск-скорректированной доходности PARNX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARNX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARNX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARNX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARNX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARNX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PARNX c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PARNX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARNX и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARNX и SPLG

PARNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PARNX
Parnassus Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%1.45%0.09%2.53%1.32%0.93%0.81%4.40%3.37%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.30%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок PARNX и SPLG

Максимальная просадка PARNX за все время составила -71.21%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARNX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PARNX и SPLG

Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что PARNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...