PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAOFX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAOFX с FNSHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Target 2050 Fund (PAOFX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

PAOFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 авг. 2013 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PAOFX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Target 2050 Fund (PAOFX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAOFX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAOFX
T. Rowe Price Target 2050 Fund		-0.10%17.86%13.37%19.70%-19.27%16.11%17.65%23.85%-7.37%4.87%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.63%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%10.74%-1.86%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, PAOFX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.63%.

PAOFX

1 день
0.90%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
2.23%
1 год
16.63%
3 года*
14.63%
5 лет*
7.00%
10 лет*
9.85%

FNSHX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.71%
1 год
8.32%
3 года*
6.59%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Target 2050 Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с PAOFX:
PAOFX с VOOPAOFX с PADLXPAOFX с LTFIXPAOFX с PRWAXPAOFX с LTRIXPAOFX с PDAHXPAOFX с PRCOX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FZROXFNSHX с FXNAX

Сравнение комиссий PAOFX и FNSHX

PAOFX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FNSHX в 0.42%.

PAOFX
T. Rowe Price Target 2050 Fund
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K

Доходность на риск

PAOFX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAOFX
Ранг доходности на риск PAOFX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAOFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAOFX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAOFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAOFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAOFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAOFX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2050 Fund (PAOFX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAOFXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.74

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.43

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.37

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

9.65

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAOFX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAOFX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа FNSHX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAOFX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAOFXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.74

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.76

-0.11

Корреляция

Корреляция между PAOFX и FNSHX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAOFX и FNSHX

Дивидендная доходность PAOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности FNSHX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAOFX
T. Rowe Price Target 2050 Fund		4.63%4.62%2.43%2.48%5.30%3.47%2.61%4.21%5.34%2.31%2.31%2.44%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.25%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAOFX и FNSHX

Максимальная просадка PAOFX за все время составила -30.94%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAOFX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAOFXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-15.87%

-15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-3.68%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-15.87%

-11.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-2.39%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-3.09%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

0.90%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PAOFX и FNSHX

T. Rowe Price Target 2050 Fund (PAOFX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что PAOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAOFXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

2.36%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

3.30%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

4.89%

+10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

5.26%

+9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

4.81%

+9.83%