PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PANW с STZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PANW и STZ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PANW с STZ

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Constellation Brands, Inc. (STZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PANW или STZ.

Доходность

Сравнение доходности PANW и STZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PANW:

0.87

STZ:

-0.90

Коэф-т Сортино

PANW:

1.18

STZ:

-1.06

Коэф-т Омега

PANW:

1.15

STZ:

0.84

Коэф-т Кальмара

PANW:

0.93

STZ:

-0.26

Коэф-т Мартина

PANW:

2.78

STZ:

-1.28

Индекс Язвы

PANW:

8.98%

STZ:

20.17%

Дневная вол-ть

PANW:

36.39%

STZ:

29.28%

Макс. просадка

PANW:

-47.98%

STZ:

-100.00%

Текущая просадка

PANW:

-7.61%

STZ:

-99.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PANW:

$128.31B

STZ:

$32.00B

EPS

PANW:

$1.81

STZ:

-$0.45

Коэффициент PEG

PANW:

2.31

STZ:

1.24

Коэффициент P/S

PANW:

14.46

STZ:

3.13

Коэффициент P/B

PANW:

17.14

STZ:

4.61

Общая выручка (12 мес.)

PANW:

$8.87B

STZ:

$7.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

PANW:

$6.53B

STZ:

$3.91B

EBITDA (12 мес.)

PANW:

$1.66B

STZ:

-$360.90M

Доходность по периодам

С начала года, PANW показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью -18.40%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 21.22% против 5.49% соответственно.

PANW

С начала года

5.75%

1 месяц

3.30%

6 месяцев

-0.77%

1 год

30.49%

3 года

31.93%

5 лет

37.46%

10 лет

21.22%

STZ

С начала года

-18.40%

1 месяц

-3.86%

6 месяцев

-25.15%

1 год

-27.32%

3 года

-8.64%

5 лет

2.20%

10 лет

5.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palo Alto Networks, Inc.

Constellation Brands, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PANW и STZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PANW
Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
STZ
Ранг риск-скорректированной доходности STZ, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PANW c STZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PANW на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа STZ равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANW и STZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и STZ

PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.27%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%

Просадки

Сравнение просадок PANW и STZ

Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки STZ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и STZ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и STZ

Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANW и STZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
2.29B
2.16B
(PANW) Общая выручка
(STZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PANW и STZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Palo Alto Networks, Inc. и Constellation Brands, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20212022202320242025
72.9%
51.5%
(PANW) Валовая рентабельность
(STZ) Валовая рентабельность
PANW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.67B при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 72.9%.

STZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.

PANW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.80M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

STZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в -150.30M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.

PANW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 262.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

STZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -375.30M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.