Сравнение PANW с STZ
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. PANW operates in Software - Infrastructure (Technology), while STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PANW returned 28.21%/yr vs 0.38%/yr for STZ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 51.60%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 28.21% против 0.38% соответственно.
PANW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 51.78%
- С начала года
- 51.60%
- 6 месяцев
- 42.71%
- 1 год
- 43.89%
- 3 года*
- 35.04%
- 5 лет*
- 36.21%
- 10 лет*
- 28.21%
STZ
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- -20.03%
- 3 года*
- -15.66%
- 5 лет*
- -8.84%
- 10 лет*
- 0.38%
Сравнение доходности по годам PANW и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.60% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 1.19% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between PANW and STZ is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2012 г. | 0.19 |
The correlation between PANW and STZ shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PANW:
$207.76B
STZ:
$23.93B
PANW:
$1.17
STZ:
$11.23
PANW:
238.15
STZ:
12.27
PANW:
0.02
STZ:
7.64
PANW:
18.92
STZ:
2.63
PANW:
7.51
STZ:
2.85
PANW:
$10.61B
STZ:
$9.14B
PANW:
$7.63B
STZ:
$4.71B
PANW:
$1.33B
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. STZ — Ранг доходности на риск
PANW
STZ
Сравнение PANW c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PANW | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.90 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.76 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | -1.36 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PANW | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.67 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | -0.36 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.01 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.45 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок PANW и STZ
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -67.39% | +19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -26.51% | -9.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -51.28% | +15.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -51.28% | +15.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -53.53% | +5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -46.72% | +39.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -16.58% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 15.23% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и STZ
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.96% | 8.59% | +8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.66% | 23.38% | +8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.38% | 30.04% | +8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.63% | 24.47% | +17.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.57% | 26.94% | +11.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и STZ
PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.97% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и STZ
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and STZ have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.96%) compared to STZ (8.59%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs STZ's -67.39%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор