PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PANW с STZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PANW и STZ составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PANW и STZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,855.73%
636.30%
PANW
STZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PANW:

0.74

STZ:

-1.08

Коэф-т Сортино

PANW:

1.19

STZ:

-1.34

Коэф-т Омега

PANW:

1.14

STZ:

0.79

Коэф-т Кальмара

PANW:

0.81

STZ:

-0.76

Коэф-т Мартина

PANW:

3.46

STZ:

-1.75

Индекс Язвы

PANW:

6.93%

STZ:

17.14%

Дневная вол-ть

PANW:

32.40%

STZ:

27.70%

Макс. просадка

PANW:

-47.98%

STZ:

-75.46%

Текущая просадка

PANW:

-16.85%

STZ:

-31.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PANW:

$114.66B

STZ:

$33.03B

EPS

PANW:

$1.76

STZ:

$3.75

Цена/прибыль

PANW:

98.40

STZ:

48.73

PEG коэффициент

PANW:

2.10

STZ:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

PANW:

$8.57B

STZ:

$8.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

PANW:

$6.33B

STZ:

$4.18B

EBITDA (12 мес.)

PANW:

$1.52B

STZ:

$910.90M

Доходность по периодам

С начала года, PANW показывает доходность -4.83%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью -16.83%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 22.09% против 5.94% соответственно.


PANW

С начала года

-4.83%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

4.28%

1 год

26.69%

5 лет

45.12%

10 лет

22.09%

STZ

С начала года

-16.83%

1 месяц

4.25%

6 месяцев

-27.80%

1 год

-30.40%

5 лет

8.37%

10 лет

5.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PANW и STZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PANW
Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

STZ
Ранг риск-скорректированной доходности STZ, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STZ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PANW c STZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PANW, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PANW: 0.74
STZ: -1.08
Коэффициент Сортино PANW, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PANW: 1.19
STZ: -1.34
Коэффициент Омега PANW, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PANW: 1.14
STZ: 0.79
Коэффициент Кальмара PANW, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PANW: 0.81
STZ: -0.76
Коэффициент Мартина PANW, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PANW: 3.46
STZ: -1.75

Показатель коэффициента Шарпа PANW на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа STZ равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANW и STZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
-1.08
PANW
STZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и STZ

PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STZ
Constellation Brands, Inc.
2.21%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%

Просадки

Сравнение просадок PANW и STZ

Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки STZ в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и STZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.85%
-31.59%
PANW
STZ

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и STZ

Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.90%
7.68%
PANW
STZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANW и STZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab