PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PANW с ESTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PANW и ESTC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PANW и ESTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Elastic N.V. (ESTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
381.70%
30.56%
PANW
ESTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PANW:

0.74

ESTC:

-0.17

Коэф-т Сортино

PANW:

1.19

ESTC:

0.14

Коэф-т Омега

PANW:

1.14

ESTC:

1.02

Коэф-т Кальмара

PANW:

0.81

ESTC:

-0.15

Коэф-т Мартина

PANW:

3.46

ESTC:

-0.46

Индекс Язвы

PANW:

6.93%

ESTC:

19.91%

Дневная вол-ть

PANW:

32.40%

ESTC:

53.66%

Макс. просадка

PANW:

-47.98%

ESTC:

-74.33%

Текущая просадка

PANW:

-16.85%

ESTC:

-51.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PANW:

$114.66B

ESTC:

$9.54B

EPS

PANW:

$1.76

ESTC:

-$1.31

PEG коэффициент

PANW:

2.10

ESTC:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

PANW:

$8.57B

ESTC:

$1.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

PANW:

$6.33B

ESTC:

$1.06B

EBITDA (12 мес.)

PANW:

$1.52B

ESTC:

-$29.78M

Доходность по периодам

С начала года, PANW показывает доходность -4.83%, что значительно выше, чем у ESTC с доходностью -7.76%.


PANW

С начала года

-4.83%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

4.28%

1 год

26.69%

5 лет

45.12%

10 лет

22.09%

ESTC

С начала года

-7.76%

1 месяц

-14.71%

6 месяцев

19.48%

1 год

-6.73%

5 лет

14.10%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PANW и ESTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PANW
Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

ESTC
Ранг риск-скорректированной доходности ESTC, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESTC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESTC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESTC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESTC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESTC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PANW c ESTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Elastic N.V. (ESTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PANW, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PANW: 0.74
ESTC: -0.17
Коэффициент Сортино PANW, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PANW: 1.19
ESTC: 0.14
Коэффициент Омега PANW, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PANW: 1.14
ESTC: 1.02
Коэффициент Кальмара PANW, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PANW: 0.81
ESTC: -0.15
Коэффициент Мартина PANW, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PANW: 3.46
ESTC: -0.46

Показатель коэффициента Шарпа PANW на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа ESTC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANW и ESTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
-0.17
PANW
ESTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и ESTC

Ни PANW, ни ESTC не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PANW и ESTC

Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки ESTC в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и ESTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.85%
-51.07%
PANW
ESTC

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и ESTC

Текущая волатильность для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) составляет 10.90%, в то время как у Elastic N.V. (ESTC) волатильность равна 18.30%. Это указывает на то, что PANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.90%
18.30%
PANW
ESTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANW и ESTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Elastic N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab