Сравнение PANL с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PANL и XLI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PANL и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANL Pangaea Logistics Solutions, Ltd. | 4.34% | 34.57% | -31.14% | 70.59% | 44.19% | 40.77% | -6.10% | 0.50% | -17.66% | 8.24% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 6.30% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
Доходность по периодам
С начала года, PANL показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции PANL превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 15.38% против 13.39% соответственно.
PANL
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -23.39%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 43.46%
- 1 год
- 54.09%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 23.78%
- 10 лет*
- 15.38%
XLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANL vs. XLI — Ранг доходности на риск
PANL
XLI
Сравнение PANL c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PANL | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.36 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.95 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.17 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 8.46 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PANL | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.36 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.72 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.68 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.44 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между PANL и XLI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANL и XLI
Дивидендная доходность PANL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности XLI в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANL Pangaea Logistics Solutions, Ltd. | 2.80% | 3.63% | 7.46% | 4.85% | 5.83% | 3.31% | 0.00% | 3.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.24% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок PANL и XLI
Максимальная просадка PANL за все время составила -83.44%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANL и XLI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PANL | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.44% | -62.26% | -21.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.59% | -12.50% | -15.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.76% | -21.64% | -33.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.73% | -42.33% | -23.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.64% | -7.83% | -15.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.64% | -9.24% | -42.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.01% | 3.21% | +6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANL и XLI
Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что PANL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PANL | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 6.58% | +11.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.40% | 11.74% | +26.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.46% | 19.50% | +31.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.03% | 17.25% | +29.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.80% | 19.88% | +34.92% |