Сравнение PANL с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PANL или XLI.
Основные характеристики
| PANL | XLI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -19.09% | 23.90% |
| Дох-ть за 1 год | -4.48% | 35.35% |
| Дох-ть за 3 года | 21.17% | 11.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.22% | 13.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.71% | 11.61% |
| Коэф-т Шарпа | -0.05 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 0.19 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | -0.07 | 6.02 |
| Коэф-т Мартина | -0.10 | 18.83 |
| Индекс Язвы | 20.94% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 39.16% | 13.34% |
| Макс. просадка | -83.44% | -62.26% |
| Текущая просадка | -29.97% | -2.33% |
Корреляция
Корреляция между PANL и XLI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PANL и XLI
С начала года, PANL показывает доходность -19.09%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 23.90%. За последние 10 лет акции PANL уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 5.71% против 11.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PANL c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANL и XLI
Дивидендная доходность PANL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности XLI в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANL Pangaea Logistics Solutions, Ltd. | 6.24% | 4.85% | 5.83% | 3.31% | 0.00% | 3.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.32% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок PANL и XLI
Максимальная просадка PANL за все время составила -83.44%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANL и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PANL и XLI
Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PANL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.