Сравнение PANL с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PANL и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PANL и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANL Pangaea Logistics Solutions, Ltd. | 4.34% | 34.57% | -31.14% | 70.59% | 44.19% | 40.77% | -6.10% | 0.50% | -17.66% | -8.00% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PANL показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
PANL
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -23.39%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 43.46%
- 1 год
- 54.09%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 23.78%
- 10 лет*
- 15.38%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANL vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
PANL
SWLGX
Сравнение PANL c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PANL | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.83 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.35 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.17 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 4.02 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PANL | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.83 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.70 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между PANL и SWLGX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANL и SWLGX
Дивидендная доходность PANL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANL Pangaea Logistics Solutions, Ltd. | 2.80% | 3.63% | 7.46% | 4.85% | 5.83% | 3.31% | 0.00% | 3.56% | 0.00% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок PANL и SWLGX
Максимальная просадка PANL за все время составила -83.44%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANL и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PANL | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.44% | -32.69% | -50.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.59% | -16.16% | -11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.76% | -32.69% | -22.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.64% | -13.03% | -10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.64% | -7.13% | -44.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.01% | 4.69% | +5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANL и SWLGX
Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что PANL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PANL | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 6.73% | +11.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.40% | 12.40% | +26.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.46% | 22.57% | +28.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.03% | 21.52% | +25.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.80% | 22.81% | +31.99% |