PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PANL с SWLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PANL и SWLGX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PANL с SWLGX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PANL или SWLGX.

Доходность

Сравнение доходности PANL и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PANL:

-0.97

SWLGX:

0.71

Коэф-т Сортино

PANL:

-1.30

SWLGX:

1.02

Коэф-т Омега

PANL:

0.85

SWLGX:

1.14

Коэф-т Кальмара

PANL:

-0.70

SWLGX:

0.67

Коэф-т Мартина

PANL:

-1.30

SWLGX:

2.23

Индекс Язвы

PANL:

29.56%

SWLGX:

7.04%

Дневная вол-ть

PANL:

43.62%

SWLGX:

25.49%

Макс. просадка

PANL:

-83.44%

SWLGX:

-33.28%

Текущая просадка

PANL:

-48.97%

SWLGX:

-4.29%

Доходность по периодам

С начала года, PANL показывает доходность -14.39%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -0.25%.

PANL

С начала года

-14.39%

1 месяц

9.49%

6 месяцев

-16.57%

1 год

-42.69%

3 года

-7.20%

5 лет

22.13%

10 лет

5.55%

SWLGX

С начала года

-0.25%

1 месяц

7.53%

6 месяцев

0.61%

1 год

17.60%

3 года

19.82%

5 лет

17.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pangaea Logistics Solutions, Ltd.

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PANL и SWLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PANL
Ранг риск-скорректированной доходности PANL, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLGX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PANL c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PANL на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANL и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANL и SWLGX

Дивидендная доходность PANL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

TTM2024202320222021202020192018
PANL
Pangaea Logistics Solutions, Ltd.		6.67%7.46%4.85%5.83%3.31%0.00%3.56%0.00%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%

Просадки

Сравнение просадок PANL и SWLGX

Максимальная просадка PANL за все время составила -83.44%, что больше максимальной просадки SWLGX в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANL и SWLGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PANL и SWLGX

Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) имеет более высокую волатильность в 18.54% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что PANL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...