Сравнение PANL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PANL или SPY.
Основные характеристики
| PANL | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -19.09% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | -4.48% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | 21.17% | 9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.22% | 15.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.71% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | -0.05 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 0.19 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | -0.07 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | -0.10 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 20.94% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 39.16% | 12.07% |
| Макс. просадка | -83.44% | -55.19% |
| Текущая просадка | -29.97% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между PANL и SPY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PANL и SPY
С начала года, PANL показывает доходность -19.09%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.01%. За последние 10 лет акции PANL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.71% против 13.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PANL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANL и SPY
Дивидендная доходность PANL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANL Pangaea Logistics Solutions, Ltd. | 6.24% | 4.85% | 5.83% | 3.31% | 0.00% | 3.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PANL и SPY
Максимальная просадка PANL за все время составила -83.44%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PANL и SPY
Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что PANL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.