PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PANL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PANL с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PANL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PANL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PANL
Pangaea Logistics Solutions, Ltd.		4.34%34.57%-31.14%70.59%44.19%40.77%-6.10%0.50%-17.66%8.24%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PANL показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PANL превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.38% против 14.06% соответственно.

PANL

1 день
0.85%
1 месяц
-23.39%
С начала года
4.34%
6 месяцев
43.46%
1 год
54.09%
3 года*
12.54%
5 лет*
23.78%
10 лет*
15.38%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pangaea Logistics Solutions, Ltd.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PANL:
PANL с NPKPANL с EBFPANL с SCHDPANL с XLIPANL с SWLGXPANL с SLGPANL с JNJ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

PANL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PANL
Ранг доходности на риск PANL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PANL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PANLSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.96

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.49

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.53

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

7.27

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PANL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PANL на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PANLSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.96

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.79

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.56

-0.56

Корреляция

Корреляция между PANL и SPY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANL и SPY

Дивидендная доходность PANL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PANL
Pangaea Logistics Solutions, Ltd.		2.80%3.63%7.46%4.85%5.83%3.31%0.00%3.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PANL и SPY

Максимальная просадка PANL за все время составила -83.44%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANL и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PANLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.44%

-55.19%

-28.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.59%

-12.05%

-15.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.76%

-24.50%

-30.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.73%

-33.72%

-32.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.64%

-5.53%

-18.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.64%

-9.09%

-42.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.01%

2.54%

+7.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PANL и SPY

Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PANL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PANLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.94%

5.35%

+12.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.40%

9.50%

+28.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.46%

19.06%

+32.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.03%

17.06%

+29.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.80%

17.92%

+36.88%