PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PANL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PANL и SPY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PANL с SPY

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PANL или SPY.

Доходность

Сравнение доходности PANL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PANL:

-0.98

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

PANL:

-1.42

SPY:

1.02

Коэф-т Омега

PANL:

0.84

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

PANL:

-0.74

SPY:

0.68

Коэф-т Мартина

PANL:

-1.37

SPY:

2.57

Индекс Язвы

PANL:

29.68%

SPY:

4.93%

Дневная вол-ть

PANL:

43.60%

SPY:

20.42%

Макс. просадка

PANL:

-83.44%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PANL:

-48.97%

SPY:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, PANL показывает доходность -14.39%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции PANL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.24% против 12.73% соответственно.

PANL

С начала года

-14.39%

1 месяц

7.91%

6 месяцев

-16.57%

1 год

-42.69%

3 года

-8.06%

5 лет

22.60%

10 лет

5.24%

SPY

С начала года

0.87%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

-1.56%

1 год

13.18%

3 года

14.25%

5 лет

15.81%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pangaea Logistics Solutions, Ltd.

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PANL и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PANL
Ранг риск-скорректированной доходности PANL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PANL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PANL на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANL и SPY

Дивидендная доходность PANL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности SPY в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PANL
Pangaea Logistics Solutions, Ltd.		7.78%7.46%4.85%5.83%3.31%0.00%3.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PANL и SPY

Максимальная просадка PANL за все время составила -83.44%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANL и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PANL и SPY

Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) имеет более высокую волатильность в 18.49% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что PANL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...