Сравнение PANL с SCHD

С начала года, PANL показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции PANL превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 15.38% против 12.25% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PANL на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANL и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PANL и SCHD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PANL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности SCHD в 3.46%

Максимальная просадка PANL за все время составила -83.44%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANL и SCHD.

Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что PANL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.