PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PANL с EBF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PANL с EBF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PANL (Pangaea Logistics Solutions, Ltd.) and EBF (Ennis, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PANL in Marine Shipping, EBF in Business Equipment & Supplies. Over the past 10 years, PANL returned 15.61%/yr vs 7.79%/yr for EBF. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PANL и EBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и Ennis, Inc. (EBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PANL показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у EBF с доходностью 16.85%. За последние 10 лет акции PANL превзошли акции EBF по среднегодовой доходности: 15.61% против 7.79% соответственно.

PANL

1 день
-0.55%
1 месяц
-7.71%
С начала года
6.95%
6 месяцев
2.34%
1 год
65.14%
3 года*
10.49%
5 лет*
17.73%
10 лет*
15.61%

EBF

1 день
1.79%
1 месяц
-0.15%
С начала года
16.85%
6 месяцев
19.57%
1 год
17.02%
3 года*
9.24%
5 лет*
6.81%
10 лет*
7.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PANL и EBF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PANL
Pangaea Logistics Solutions, Ltd.		6.95%34.57%-31.14%70.59%44.19%40.77%-6.10%0.50%-17.66%8.24%
EBF
Ennis, Inc.		16.85%-9.96%12.59%3.64%19.38%14.78%-13.46%17.54%-2.77%24.65%

Correlation

The correlation between PANL and EBF is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2013 г.

0.16

The correlation between PANL and EBF shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PANL:

$0.54

EBF:

$2.44

Коэффициент P/E

PANL:

13.54

EBF:

8.40

Коэффициент P/S

PANL:

0.69

EBF:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

PANL:

$679.82M

EBF:

$296.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

PANL:

$48.89M

EBF:

$92.28M

EBITDA (12 мес.)

PANL:

$116.02M

EBF:

$75.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pangaea Logistics Solutions, Ltd.

Ennis, Inc.

Часто сравнивают с PANL:
PANL с NPKPANL с SCHDPANL с XLIPANL с SPYPANL с SWLGXPANL с SLGPANL с JNJ
Часто сравнивают с EBF:
EBF с HBIEBF с DLXEBF с TJXEBF с THFFEBF с HCCEBF с SPYEBF с MMM

Доходность на риск

PANL vs. EBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PANL
Ранг доходности на риск PANL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EBF
Ранг доходности на риск EBF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PANL c EBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и Ennis, Inc. (EBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PANLEBFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.78

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.15

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

1.50

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

3.54

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PANL vs. EBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PANL на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа EBF равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANL и EBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PANLEBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.78

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.32

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.30

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.19

-0.18

Просадки

Сравнение просадок PANL и EBF

Максимальная просадка PANL за все время составила -83.44%, что больше максимальной просадки EBF в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANL и EBF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PANLEBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.44%

-73.10%

-10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.59%

-11.41%

-16.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.76%

-22.80%

-31.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.76%

-22.80%

-31.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.73%

-35.32%

-30.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.73%

-7.19%

-14.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.16%

-20.58%

-30.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.31%

4.82%

+6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PANL и EBF

Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) имеет более высокую волатильность в 18.55% по сравнению с Ennis, Inc. (EBF) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что PANL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PANLEBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.55%

5.72%

+12.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.23%

16.45%

+21.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.47%

22.05%

+27.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.90%

21.41%

+25.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.75%

26.26%

+28.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANL и EBF

Дивидендная доходность PANL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности EBF в 4.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBF
Ennis, Inc.		4.87%5.55%16.60%4.56%4.51%4.86%5.04%4.16%4.94%3.61%11.67%3.64%
PANL
Pangaea Logistics Solutions, Ltd.		2.75%3.63%7.46%4.85%5.83%3.31%0.00%3.56%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANL и EBF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pangaea Logistics Solutions, Ltd. и Ennis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
170.58M
0
(PANL) Общая выручка
(EBF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PANL and EBF have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PANL has higher volatility (18.55%) compared to EBF (5.72%). In terms of maximum drawdown, PANL dropped -83.44% vs EBF's -73.10%.

PANL currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PANL и EBF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор