Сравнение PALL с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
PALL и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALL - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность Palladium London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PALL и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PALL и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | -7.38% | 74.07% | -17.38% | -38.77% | -6.28% | -23.26% | 25.27% | 53.94% | 17.23% | 55.73% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PALL показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции PALL превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 9.50% против 4.69% соответственно.
PALL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -16.35%
- С начала года
- -7.38%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 49.11%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- -11.64%
- 10 лет*
- 9.50%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PALL и VNQ
PALL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
PALL vs. VNQ — Ранг доходности на риск
PALL
VNQ
Сравнение PALL c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PALL | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.13 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.30 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.04 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.18 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 0.70 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PALL | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.13 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.15 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.23 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.26 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PALL и VNQ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALL и VNQ
PALL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок PALL и VNQ
Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PALL | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -73.07% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.17% | -12.44% | -21.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -34.48% | -39.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -42.40% | -31.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.36% | -9.24% | -45.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.51% | -13.71% | -12.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.43% | 3.21% | +8.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALL и VNQ
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что PALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PALL | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 4.57% | +9.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.90% | 9.28% | +34.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.71% | 16.31% | +32.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.05% | 18.80% | +23.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.71% | 20.70% | +17.01% |