Сравнение PALL с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
PALL и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALL - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность Palladium London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PALL или VNQ.
Основные характеристики
| PALL | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.67% | -9.10% |
| Дох-ть за 1 год | -34.15% | 2.15% |
| Дох-ть за 3 года | -31.80% | -3.53% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.54% | 1.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.00% | 4.97% |
| Коэф-т Шарпа | -0.99 | 0.02 |
| Дневная вол-ть | 35.39% | 18.85% |
| Макс. просадка | -73.01% | -73.07% |
| Current Drawdown | -70.42% | -25.02% |
Корреляция
Корреляция между PALL и VNQ составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PALL и VNQ
С начала года, PALL показывает доходность -13.67%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью -9.10%. За последние 10 лет акции PALL уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 1.00% против 4.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PALL и VNQ
PALL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PALL c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALL и VNQ
PALL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.34% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок PALL и VNQ
Максимальная просадка PALL за все время составила -73.01%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PALL и VNQ
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что PALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.