Сравнение PAG с MSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и MSCI Inc. (MSCI).
Доходность
Сравнение доходности PAG и MSCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAG и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAG Penske Automotive Group, Inc. | -4.95% | 7.13% | -2.54% | 42.29% | 9.22% | 84.36% | 20.12% | 28.91% | -13.21% | -5.10% |
MSCI MSCI Inc. | -6.05% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Фундаментальные показатели
PAG:
$9.81B
MSCI:
$41.50B
PAG:
$13.54
MSCI:
$15.54
PAG:
11.02
MSCI:
34.55
PAG:
0.32
MSCI:
13.25
PAG:
$30.73B
MSCI:
$3.13B
PAG:
$5.06B
MSCI:
$2.58B
PAG:
$1.61B
MSCI:
$1.93B
Доходность по периодам
С начала года, PAG показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции PAG уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 18.00% против 23.16% соответственно.
PAG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 18.00%
MSCI
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- -4.08%
- 3 года*
- -0.18%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 23.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAG vs. MSCI — Ранг доходности на риск
PAG
MSCI
Сравнение PAG c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAG | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | -0.14 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 0.02 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.21 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | -0.58 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAG | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.14 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.19 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.75 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.53 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между PAG и MSCI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAG и MSCI
Дивидендная доходность PAG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности MSCI в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 3.59% | 3.27% | 2.68% | 1.73% | 1.80% | 1.66% | 1.41% | 3.15% | 3.52% | 2.63% | 2.12% | 2.22% |
MSCI MSCI Inc. | 1.39% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок PAG и MSCI
Максимальная просадка PAG за все время составила -83.34%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAG и MSCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAG | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.34% | -69.06% | -14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.03% | -18.07% | -5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -43.74% | +19.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.98% | -43.74% | -16.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.41% | -16.53% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.92% | -13.12% | -10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.37% | 6.54% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAG и MSCI
Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и MSCI Inc. (MSCI) имеют волатильность 6.61% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAG | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 6.47% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.98% | 21.10% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 30.05% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.24% | 30.53% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.02% | 31.03% | +4.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAG и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penske Automotive Group, Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAG и MSCI
PAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 7.77B, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 679.15M при выручке в 822.53M, что соответствует валовой рентабельности в 82.6%.
PAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 275.00M при выручке в 7.77B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 463.62M при выручке в 822.53M, что соответствует операционной рентабельности 56.4%.
PAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 186.10M при выручке в 7.77B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 284.67M при выручке в 822.53M, что соответствует чистой рентабельности 34.6%.