Сравнение PAG с MSCI
PAG (Penske Automotive Group, Inc.) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. PAG operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, PAG returned 22.27%/yr vs 23.81%/yr for MSCI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAG и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAG показывает доходность 18.17%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции PAG уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 22.27% против 23.81% соответственно.
PAG
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 10.35%
- С начала года
- 18.17%
- 6 месяцев
- 12.49%
- 1 год
- 9.00%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 22.59%
- 10 лет*
- 22.27%
MSCI
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -5.68%
- 1 год
- -3.13%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 23.81%
Сравнение доходности по годам PAG и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 18.17% | 7.13% | -2.54% | 42.29% | 9.22% | 84.36% | 20.12% | 28.91% | -13.21% | -5.10% |
MSCI MSCI Inc. | -4.37% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between PAG and MSCI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between PAG and MSCI has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PAG:
$12.10B
MSCI:
$39.97B
PAG:
$13.40
MSCI:
$17.28
PAG:
13.72
MSCI:
31.51
PAG:
0.39
MSCI:
12.84
PAG:
$30.99B
MSCI:
$3.24B
PAG:
$5.09B
MSCI:
$2.68B
PAG:
$1.53B
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAG vs. MSCI — Ранг доходности на риск
PAG
MSCI
Сравнение PAG c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAG | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.01 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | -0.17 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | -0.44 | +1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAG и MSCI
Максимальная просадка PAG за все время составила -83.34%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAG и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAG | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.34% | -69.06% | -14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.03% | -18.07% | -5.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.03% | -25.99% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -43.74% | +19.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.98% | -43.74% | -16.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.42% | +15.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.80% | -13.07% | -10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.56% | 7.12% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAG и MSCI
Текущая волатильность для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) составляет 8.90%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что PAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAG | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 10.00% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.07% | 21.83% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.61% | 29.12% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.20% | 30.84% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.70% | 31.22% | +4.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAG и MSCI
Дивидендная доходность PAG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности MSCI в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 1.41% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 3.00% | 3.27% | 2.68% | 1.73% | 1.80% | 1.66% | 1.41% | 3.15% | 3.52% | 2.63% | 2.12% | 2.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAG и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penske Automotive Group, Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAG и MSCI
PAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.30B при выручке в 7.86B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
PAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 289.00M при выручке в 7.86B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
PAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.50M при выручке в 7.86B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
PAG and MSCI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSCI has higher volatility (10.00%) compared to PAG (8.90%). In terms of maximum drawdown, PAG dropped -83.34% vs MSCI's -69.06%.
PAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAG и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор