PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAF.L с HIDR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAF.L с HIDR.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PAF.L (Pan African Resources plc) is a stock, while HIDR.L (HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Indonesia NR IDR. Over the past 10 years, PAF.L returned 24.42%/yr vs -2.79%/yr for HIDR.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PAF.L и HIDR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Pan African Resources plc (PAF.L) и HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAF.L показывает доходность -9.60%, что значительно выше, чем у HIDR.L с доходностью -35.94%. За последние 10 лет акции PAF.L превзошли акции HIDR.L по среднегодовой доходности: 24.42% против -2.79% соответственно.

PAF.L

1 день
5.62%
1 месяц
-26.94%
С начала года
-9.60%
6 месяцев
-1.63%
1 год
129.47%
3 года*
108.56%
5 лет*
46.75%
10 лет*
24.42%

HIDR.L

1 день
2.34%
1 месяц
-10.81%
С начала года
-35.94%
6 месяцев
-36.33%
1 год
-36.76%
3 года*
-21.41%
5 лет*
-8.00%
10 лет*
-2.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAF.L и HIDR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAF.L
Pan African Resources plc		-9.60%258.03%109.32%6.38%4.14%-25.77%102.96%40.81%-34.94%-11.75%
HIDR.L
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD		-35.94%-8.13%-13.17%-0.80%15.43%2.40%-10.73%4.06%-4.15%12.65%

Correlation

The correlation between PAF.L and HIDR.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pan African Resources plc

HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD

Часто сравнивают с PAF.L:
PAF.L с WAF.AXPAF.L с 100D.LPAF.L с ESP0.DEPAF.L с NUKL.DEPAF.L с 2FE.DEPAF.L с EZAPAF.L с FLIN
Часто сравнивают с HIDR.L:
HIDR.L с XDUS.LHIDR.L с IAUHIDR.L с SPYHIDR.L с HKOR.LHIDR.L с CP9U.LHIDR.L с CP9G.LHIDR.L с HMUD.L

Доходность на риск

PAF.L vs. HIDR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAF.L
Ранг доходности на риск PAF.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAF.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAF.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAF.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAF.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAF.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HIDR.L
Ранг доходности на риск HIDR.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDR.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDR.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAF.L c HIDR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan African Resources plc (PAF.L) и HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAF.LHIDR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
-1.36

+3.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
-2.02

+4.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.75

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

-0.77

+3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

-2.25

+11.92

PAF.L vs. HIDR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAF.L на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа HIDR.L равного -1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAF.L и HIDR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAF.L и HIDR.L

Максимальная просадка PAF.L за все время составила -80.73%, что больше максимальной просадки HIDR.L в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAF.L и HIDR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAF.LHIDR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.73%

-62.37%

-18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.73%

-48.34%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.73%

-58.54%

+13.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.34%

-62.37%

+15.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.68%

-62.37%

-8.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.36%

-56.04%

+15.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.27%

-17.73%

-11.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.65%

16.70%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PAF.L и HIDR.L

Pan African Resources plc (PAF.L) имеет более высокую волатильность в 21.97% по сравнению с HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L) с волатильностью 14.92%. Это указывает на то, что PAF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAF.LHIDR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.97%

14.92%

+7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.78%

24.05%

+20.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.10%

27.57%

+26.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.00%

20.69%

+27.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.54%

23.62%

+29.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAF.L и HIDR.L

Дивидендная доходность PAF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности HIDR.L в 5.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIDR.L
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD		5.93%4.87%3.49%3.49%2.04%1.27%1.75%1.62%1.50%1.14%1.12%1.59%
PAF.L
Pan African Resources plc		2.00%1.35%2.79%4.52%5.25%5.09%2.92%0.98%0.00%3.38%5.67%6.83%

Часто задаваемые вопросы

PAF.L and HIDR.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAF.L и HIDR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор