Сравнение PAES.L с UD03.L
PAES.L (Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and UD03.L (UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis) are both Europe Equities funds - PAES.L tracks the MSCI Europe NR EUR while UD03.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAES.L returned 12.69%/yr vs 16.59%/yr for UD03.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PAES.L charges 0.16%/yr vs 0.28%/yr for UD03.L.
Доходность
Сравнение доходности PAES.L и UD03.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAES.L показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у UD03.L с доходностью 16.66%.
PAES.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UD03.L
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 16.66%
- 6 месяцев
- 17.37%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам PAES.L и UD03.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAES.L Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 7.98% | 19.00% | 1.22% | 14.38% | -12.18% | 8,263.00% |
UD03.L UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 16.66% | 24.15% | 1.50% | 14.98% | -2.05% | 2.93% |
Correlation
The correlation between PAES.L and UD03.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г. | 0.81 |
The correlation between PAES.L and UD03.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAES.L vs. UD03.L — Ранг доходности на риск
PAES.L
UD03.L
Сравнение PAES.L c UD03.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAES.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAES.L | UD03.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +168.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 82.48 | 1.48 | +81.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 3.05 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 11.00 | -10.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAES.L и UD03.L
Максимальная просадка PAES.L за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки UD03.L в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAES.L и UD03.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAES.L | UD03.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -35.99% | -63.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.03% | -9.92% | -89.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.03% | -12.34% | -86.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | 0.00% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -7.59% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.84% | 2.75% | +19.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAES.L и UD03.L
Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAES.L) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что PAES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD03.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAES.L | UD03.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 2.20% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 9.84% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17,060.70% | 12.07% | +17,048.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8,948.60% | 15.05% | +8,933.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8,948.60% | 16.75% | +8,931.85% |
Сравнение комиссий PAES.L и UD03.L
PAES.L берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии UD03.L в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAES.L и UD03.L
PAES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UD03.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAES.L Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UD03.L UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 2.45% | 2.98% | 2.83% | 3.66% | 3.82% | 3.47% | 2.06% | 3.57% | 4.89% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
PAES.L and UD03.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAES.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAES.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.28% for UD03.L.
PAES.L tracks MSCI Europe NR EUR, while UD03.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.16% for PAES.L and 0.28% for UD03.L.
Подберите оптимальное распределение для PAES.L и UD03.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор