Сравнение PAES.L с SPOL.L
PAES.L (Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and SPOL.L (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) are both Europe Equities funds - PAES.L tracks the MSCI Europe NR EUR while SPOL.L tracks the MSCI Poland NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAES.L returned 12.69%/yr vs 27.73%/yr for SPOL.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAES.L charges 0.16%/yr vs 0.74%/yr for SPOL.L.
Доходность
Сравнение доходности PAES.L и SPOL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAES.L показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у SPOL.L с доходностью 12.14%.
PAES.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPOL.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 12.14%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 37.45%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение доходности по годам PAES.L и SPOL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAES.L Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 7.98% | 19.00% | 1.22% | 14.38% | -12.18% | 8,263.00% |
SPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 12.14% | 61.27% | -4.98% | 41.52% | -17.96% | 2.07% |
Correlation
The correlation between PAES.L and SPOL.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between PAES.L and SPOL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAES.L vs. SPOL.L — Ранг доходности на риск
PAES.L
SPOL.L
Сравнение PAES.L c SPOL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAES.L) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (SPOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAES.L | SPOL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +169.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 82.48 | 1.27 | +81.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 3.92 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 9.27 | -8.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAES.L и SPOL.L
Максимальная просадка PAES.L за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки SPOL.L в -67.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAES.L и SPOL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAES.L | SPOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -67.31% | -31.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.03% | -9.51% | -89.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.03% | -22.70% | -76.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -5.34% | +4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -41.63% | +35.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.84% | 4.03% | +17.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAES.L и SPOL.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAES.L) составляет 3.19%, в то время как у iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (SPOL.L) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что PAES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAES.L | SPOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 6.84% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 17.93% | -6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17,060.70% | 23.21% | +17,037.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8,948.60% | 30.68% | +8,917.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8,948.60% | 27.32% | +8,921.28% |
Сравнение комиссий PAES.L и SPOL.L
PAES.L берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SPOL.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAES.L и SPOL.L
Ни PAES.L, ни SPOL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PAES.L and SPOL.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAES.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAES.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.74% for SPOL.L.
PAES.L tracks MSCI Europe NR EUR, while SPOL.L tracks MSCI Poland NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.16% for PAES.L and 0.74% for SPOL.L.
Подберите оптимальное распределение для PAES.L и SPOL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор