PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PAEEM.PA с ETSZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAEEM.PA с ETSZ.DE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PAEEM.PA (Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF Acc) and ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PAEEM.PA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM ex-Egypt ESG Broad CTB Select Index, while ETSZ.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAEEM.PA returned 7.56%/yr vs 10.05%/yr for ETSZ.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAEEM.PA charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for ETSZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности PAEEM.PA и ETSZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF Acc (PAEEM.PA) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAEEM.PA показывает доходность 20.72%, что значительно выше, чем у ETSZ.DE с доходностью 9.93%.

PAEEM.PA

1 день
1.61%
1 месяц
-8.12%
6 месяцев
14.04%
С начала года
20.72%
1 год
34.46%
3 года*
18.88%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—
Всё время*
7.87%

ETSZ.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
0.67%
6 месяцев
7.24%
С начала года
9.93%
1 год
19.90%
3 года*
14.12%
5 лет*
10.05%
10 лет*
9.48%
Всё время*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAEEM.PA и ETSZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAEEM.PA
Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF Acc		20.72%22.47%13.04%3.26%-15.31%4.42%8.27%4.74%
ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF		9.93%20.39%8.24%15.59%-10.31%24.87%-1.48%9.41%

Correlation

The correlation between PAEEM.PA and ETSZ.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2019 г.

0.60

The correlation between PAEEM.PA and ETSZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF Acc

BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с PAEEM.PA:
PAEEM.PA с PSP5.PAPAEEM.PA с PUST.PAPAEEM.PA с EWLD.PAPAEEM.PA с S500.PAPAEEM.PA с PE500.PAPAEEM.PA с CSH.PAPAEEM.PA с SP5.PA
Часто сравнивают с ETSZ.DE:
ETSZ.DE с WPEA.PAETSZ.DE с VUAG.LETSZ.DE с EUNK.DEETSZ.DE с ASRE.DEETSZ.DE с ASRM.DEETSZ.DE с ASR3.DEETSZ.DE с EJAP.DE

Доходность на риск

PAEEM.PA vs. ETSZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAEEM.PA
Ранг доходности на риск PAEEM.PA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAEEM.PA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAEEM.PA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAEEM.PA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAEEM.PA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAEEM.PA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ETSZ.DE
Ранг доходности на риск ETSZ.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSZ.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSZ.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSZ.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSZ.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSZ.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAEEM.PA c ETSZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF Acc (PAEEM.PA) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAEEM.PAETSZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.53

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.23

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.10

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

8.06

+1.29

PAEEM.PA vs. ETSZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAEEM.PA на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETSZ.DE равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAEEM.PA и ETSZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAEEM.PA и ETSZ.DE

Максимальная просадка PAEEM.PA за все время составила -31.94%, что меньше максимальной просадки ETSZ.DE в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAEEM.PA и ETSZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAEEM.PAETSZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.94%

-35.54%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-9.41%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.68%

-16.34%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-20.50%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

-2.00%

-7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-5.32%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.46%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PAEEM.PA и ETSZ.DE

Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF Acc (PAEEM.PA) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что PAEEM.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETSZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAEEM.PAETSZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

3.10%

+5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.05%

10.95%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

12.98%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

14.36%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

15.18%

+4.31%

Сравнение комиссий PAEEM.PA и ETSZ.DE

PAEEM.PA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ETSZ.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAEEM.PA и ETSZ.DE

Ни PAEEM.PA, ни ETSZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PAEEM.PA and ETSZ.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETSZ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETSZ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for PAEEM.PA.

PAEEM.PA is categorized as Emerging Markets Equities, while ETSZ.DE is Europe Equities. PAEEM.PA tracks MSCI EM ex-Egypt ESG Broad CTB Select Index, while ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600. They also come from different issuers: Amundi and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.30% for PAEEM.PA and 0.20% for ETSZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAEEM.PA и ETSZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор