PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PACW.L с IWFM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PACW.L и IWFM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PACW.L и IWFM.L


Разные валюты инструментов

PACW.L торгуется в GBP, в то время как IWFM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PACW.L показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у IWFM.L с доходностью -0.08%.


PACW.L

1 день
2.04%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
3.04%
1 год
18.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWFM.L

1 день
4.44%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.46%
1 год
17.41%
3 года*
18.04%
5 лет*
10.78%
10 лет*
14.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий PACW.L и IWFM.L

PACW.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWFM.L в 0.30%.


Доходность на риск

PACW.L vs. IWFM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PACW.L
Ранг доходности на риск PACW.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACW.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACW.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACW.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACW.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACW.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина

IWFM.L
Ранг доходности на риск IWFM.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFM.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFM.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFM.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFM.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFM.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PACW.L c IWFM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PACW.LIWFM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.94

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.43

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

1.88

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.14

7.14

+3.00

PACW.L vs. IWFM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PACW.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа IWFM.L равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PACW.L и IWFM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PACW.LIWFM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.94

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.87

-0.32

Корреляция

Корреляция между PACW.L и IWFM.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PACW.L и IWFM.L

Дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как IWFM.L не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок PACW.L и IWFM.L

Максимальная просадка PACW.L за все время составила -17.68%, что меньше максимальной просадки IWFM.L в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACW.L и IWFM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


PACW.LIWFM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.68%

-22.58%

+4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-11.04%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-4.27%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-5.01%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.35%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PACW.L и IWFM.L

Текущая волатильность для Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) составляет 4.53%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что PACW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PACW.LIWFM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

7.71%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

12.93%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

18.41%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

16.44%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.30%

17.06%

-2.76%