Сравнение PACJX с FRQHX
PACJX (Putnam Retirement Advantage 2055 Fund) and FRQHX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PACJX charges 0.45%/yr vs 0.26%/yr for FRQHX.
Доходность
Сравнение доходности PACJX и FRQHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PACJX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 8.82%
- С начала года
- 10.93%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- —
FRQHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PACJX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACJX Putnam Retirement Advantage 2055 Fund | 10.93% | 19.51% | 15.39% | 30.61% | -17.58% | 19.58% | 15.82% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.71% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% |
Correlation
The correlation between PACJX and FRQHX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.75 |
The correlation between PACJX and FRQHX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PACJX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
PACJX
FRQHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PACJX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PACJX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PACJX и FRQHX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PACJX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.14% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PACJX и FRQHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PACJX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | — | — |
Сравнение комиссий PACJX и FRQHX
PACJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PACJX и FRQHX
Дивидендная доходность PACJX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности FRQHX в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.25% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% |
PACJX Putnam Retirement Advantage 2055 Fund | 8.97% | 9.94% | 6.26% | 4.56% | 9.65% | 17.43% | 1.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PACJX and FRQHX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PACJX и FRQHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор