PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PACJX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PACJX с FRQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

PACJX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PACJX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PACJX и FRQHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund		-1.63%19.51%15.39%30.61%-17.58%19.58%15.82%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.30%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.36%

Доходность по периодам

С начала года, PACJX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.

PACJX

1 день
2.59%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.89%
1 год
19.37%
3 года*
18.24%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—

FRQHX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.79%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2055 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с PACJX:
PACJX с SPYPACJX с SSSYXPACJX с PSDYXPACJX с LTFIXPACJX с FFGZXPACJX с FRHMXPACJX с FTLSX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FATWXFRQHX с FSXAXFRQHX с TCLNXFRQHX с FFFYXFRQHX с FHNDXFRQHX с FFFDXFRQHX с SSBWX

Сравнение комиссий PACJX и FRQHX

PACJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.

PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

PACJX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PACJX
Ранг доходности на риск PACJX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACJX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACJX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACJX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACJX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACJX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PACJX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PACJXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.76

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.46

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.40

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

9.49

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PACJX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PACJX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PACJX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PACJXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.76

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.49

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.72

-0.05

Корреляция

Корреляция между PACJX и FRQHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PACJX и FRQHX

Дивидендная доходность PACJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности FRQHX в 3.35%

TTM2025202420232022202120202019
PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund		10.11%9.94%6.26%4.56%9.65%17.43%1.94%0.00%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%

Просадки

Сравнение просадок PACJX и FRQHX

Максимальная просадка PACJX за все время составила -32.14%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACJX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PACJXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-16.90%

-15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-3.41%

-7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-16.90%

-7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-2.44%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-3.88%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

0.86%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PACJX и FRQHX

Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что PACJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PACJXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

2.11%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

2.93%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

4.65%

+10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

5.52%

+9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

5.77%

+12.29%