PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABG.L с ANXU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABG.L с ANXU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PABG.L (Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc) and ANXU.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) are both exchange-traded funds - PABG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while ANXU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, PABG.L returned 9.95%/yr vs 19.05%/yr for ANXU.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PABG.L charges 0.20%/yr vs 0.13%/yr for ANXU.L.

Доходность

Сравнение доходности PABG.L и ANXU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PABG.L торгуется в GBP, в то время как ANXU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANXU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PABG.L показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у ANXU.L с доходностью 20.11%.

PABG.L

1 день
0.86%
1 месяц
3.40%
С начала года
5.89%
6 месяцев
6.95%
1 год
16.55%
3 года*
16.35%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—

ANXU.L

1 день
-0.73%
1 месяц
8.14%
С начала года
20.11%
6 месяцев
17.92%
1 год
41.12%
3 года*
24.93%
5 лет*
19.05%
10 лет*
22.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABG.L и ANXU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
PABG.L
Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc		5.89%27.75%9.01%19.40%-11.91%18.30%
ANXU.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		20.11%11.32%28.95%48.68%-25.30%25.60%

Correlation

The correlation between PABG.L and ANXU.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.57

The correlation between PABG.L and ANXU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PABG.L и ANXU.L

Секторы
PABG.L
ANXU.L

Финансовые услуги

32.6%
0.2%

Технологии

19.8%
53.7%

Промышленность

16.1%
3.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
12.2%

Здравоохранение

8.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
7.7%

Коммунальные услуги

4.1%
1.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
15.8%

Недвижимость

1.1%
0.1%

Сырьевые материалы

0.4%
1.1%

Энергетика

0.2%
0.6%

Финансовые услуги

PABG.L
32.6%
ANXU.L
0.2%

Технологии

PABG.L
19.8%
ANXU.L
53.7%

Промышленность

PABG.L
16.1%
ANXU.L
3.1%

Потребительский циклический сектор

PABG.L
9.9%
ANXU.L
12.2%

Здравоохранение

PABG.L
8.2%
ANXU.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

PABG.L
4.2%
ANXU.L
7.7%

Коммунальные услуги

PABG.L
4.1%
ANXU.L
1.4%

Коммуникационные услуги

PABG.L
3.5%
ANXU.L
15.8%

Недвижимость

PABG.L
1.1%
ANXU.L
0.1%

Сырьевые материалы

PABG.L
0.4%
ANXU.L
1.1%

Энергетика

PABG.L
0.2%
ANXU.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Часто сравнивают с PABG.L:
PABG.L с LYPG.DEPABG.L с JPCT.DEPABG.L с ZPAB.DEPABG.L с LWCR.DEPABG.L с XLVP.LPABG.L с XDWT.DEPABG.L с QQQ
Часто сравнивают с ANXU.L:
ANXU.L с CNDX.ASANXU.L с EQQQ.DEANXU.L с QQQMANXU.L с QQQANXU.L с RACE.MIANXU.L с 10AJ.DEANXU.L с DAPP.L

Доходность на риск

PABG.L vs. ANXU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABG.L
Ранг доходности на риск PABG.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABG.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABG.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABG.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABG.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABG.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ANXU.L
Ранг доходности на риск ANXU.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXU.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXU.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABG.L c ANXU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABG.LANXU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.62

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.48

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.46

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

3.75

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

10.59

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABG.L vs. ANXU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABG.L на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа ANXU.L равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABG.L и ANXU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABG.LANXU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.62

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.96

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.29

-0.57

Просадки

Сравнение просадок PABG.L и ANXU.L

Максимальная просадка PABG.L за все время составила -26.49%, примерно равная максимальной просадке ANXU.L в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABG.L и ANXU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABG.LANXU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-27.52%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-11.12%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-24.28%

+10.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-27.52%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.73%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-4.99%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.94%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PABG.L и ANXU.L

Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) имеют волатильность 4.81% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABG.LANXU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.06%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

11.73%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

15.89%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

20.08%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

21.15%

-4.42%

Сравнение комиссий PABG.L и ANXU.L

PABG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ANXU.L в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABG.L и ANXU.L

Ни PABG.L, ни ANXU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PABG.L and ANXU.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ANXU.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ANXU.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.20% for PABG.L.

PABG.L is categorized as Europe Equities, while ANXU.L is Nasdaq-100. PABG.L tracks MSCI EMU NR EUR, while ANXU.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. Their fees differ too: 0.20% for PABG.L and 0.13% for ANXU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABG.L и ANXU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор