PortfoliosLab logo
Сравнение PAAS с AGQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PAAS и AGQ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PAAS и AGQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pan American Silver Corp. (PAAS) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
210.71%
-9.71%
PAAS
AGQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAAS:

0.82

AGQ:

0.32

Коэф-т Сортино

PAAS:

1.45

AGQ:

0.89

Коэф-т Омега

PAAS:

1.17

AGQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

PAAS:

0.81

AGQ:

0.22

Коэф-т Мартина

PAAS:

3.59

AGQ:

1.12

Индекс Язвы

PAAS:

11.29%

AGQ:

19.02%

Дневная вол-ть

PAAS:

49.52%

AGQ:

65.58%

Макс. просадка

PAAS:

-85.10%

AGQ:

-98.16%

Текущая просадка

PAAS:

-28.15%

AGQ:

-94.36%

Доходность по периодам

С начала года, PAAS показывает доходность 27.59%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью 22.28%. За последние 10 лет акции PAAS превзошли акции AGQ по среднегодовой доходности: 12.09% против 0.51% соответственно.


PAAS

С начала года

27.59%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

6.05%

1 год

37.58%

5 лет

4.53%

10 лет

12.09%

AGQ

С начала года

22.28%

1 месяц

-10.89%

6 месяцев

-11.80%

1 год

21.30%

5 лет

14.07%

10 лет

0.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAAS и AGQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PAAS
Ранг риск-скорректированной доходности PAAS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAAS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

AGQ
Ранг риск-скорректированной доходности AGQ, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAAS c AGQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan American Silver Corp. (PAAS) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PAAS, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PAAS: 0.82
AGQ: 0.32
Коэффициент Сортино PAAS, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PAAS: 1.45
AGQ: 0.89
Коэффициент Омега PAAS, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PAAS: 1.17
AGQ: 1.11
Коэффициент Кальмара PAAS, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PAAS: 0.81
AGQ: 0.22
Коэффициент Мартина PAAS, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PAAS: 3.59
AGQ: 1.12

Показатель коэффициента Шарпа PAAS на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа AGQ равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAS и AGQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.32
PAAS
AGQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAS и AGQ

Дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как AGQ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAAS
Pan American Silver Corp.
1.56%1.98%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.34%4.23%5.43%
AGQ
ProShares Ultra Silver
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAAS и AGQ

Максимальная просадка PAAS за все время составила -85.10%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAS и AGQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.15%
-94.36%
PAAS
AGQ

Волатильность

Сравнение волатильности PAAS и AGQ

Текущая волатильность для Pan American Silver Corp. (PAAS) составляет 21.14%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 27.14%. Это указывает на то, что PAAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.14%
27.14%
PAAS
AGQ