PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAS с AGQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAAS с AGQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAAS (Pan American Silver Corp.) is a stock, while AGQ (ProShares Ultra Silver) is Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%). Over the past 10 years, PAAS returned 14.59%/yr vs 11.35%/yr for AGQ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PAAS и AGQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pan American Silver Corp. (PAAS) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAAS показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -30.83%. За последние 10 лет акции PAAS превзошли акции AGQ по среднегодовой доходности: 14.59% против 11.35% соответственно.

PAAS

1 день
-4.73%
1 месяц
3.23%
С начала года
2.11%
6 месяцев
19.04%
1 год
102.99%
3 года*
53.12%
5 лет*
12.48%
10 лет*
14.59%

AGQ

1 день
-5.25%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-30.83%
6 месяцев
-5.75%
1 год
142.76%
3 года*
54.17%
5 лет*
15.27%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAAS и AGQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAAS
Pan American Silver Corp.		2.11%160.40%26.61%2.50%-33.00%-26.78%46.88%63.86%-5.30%3.86%
AGQ
ProShares Ultra Silver		-30.83%360.71%23.92%-15.09%-7.89%-32.25%62.02%20.02%-22.10%5.49%

Correlation

The correlation between PAAS and AGQ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2008 г.

0.69

The correlation between PAAS and AGQ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pan American Silver Corp.

ProShares Ultra Silver

Часто сравнивают с PAAS:
PAAS с AGPAAS с SVMPAAS с AEMPAAS с SI=FPAAS с MAGPAAS с GOLDPAAS с ASM
Часто сравнивают с AGQ:
AGQ с SLVAGQ с SILJAGQ с SIVRAGQ с SPYAGQ с GLLAGQ с HYMCAGQ с 3SLV.DE

Доходность на риск

PAAS vs. AGQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAS
Ранг доходности на риск PAAS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AGQ
Ранг доходности на риск AGQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAS c AGQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan American Silver Corp. (PAAS) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAASAGQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.19

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.91

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

1.88

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

3.59

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAAS vs. AGQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAS на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа AGQ равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAS и AGQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAASAGQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.19

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.21

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.17

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.08

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PAAS и AGQ

Максимальная просадка PAAS за все время составила -85.10%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAS и AGQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAASAGQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.10%

-98.16%

+13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.90%

-76.21%

+44.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.90%

-76.21%

+44.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.02%

-76.21%

+16.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.74%

-76.25%

+9.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.00%

-85.31%

+62.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.65%

-79.86%

+38.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.56%

39.92%

-28.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAS и AGQ

Текущая волатильность для Pan American Silver Corp. (PAAS) составляет 19.51%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 33.51%. Это указывает на то, что PAAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAASAGQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.51%

33.51%

-14.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.94%

133.70%

-89.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.18%

120.79%

-66.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.69%

74.68%

-26.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.48%

65.66%

-16.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAS и AGQ

Дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как AGQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGQ
ProShares Ultra Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAAS
Pan American Silver Corp.		1.18%0.89%1.98%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.33%4.23%

Часто задаваемые вопросы

PAAS and AGQ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGQ has higher volatility (33.51%) compared to PAAS (19.51%). In terms of maximum drawdown, PAAS dropped -85.10% vs AGQ's -98.16%.

PAAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAAS и AGQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор