Сравнение P911.DE с XEON.DE
P911.DE (Porsche AG) is a stock, while XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) is Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Over the past 3 years, P911.DE returned -23.51%/yr vs 2.99%/yr for XEON.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности P911.DE и XEON.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, P911.DE показывает доходность 5.94%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%.
P911.DE
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 13.34%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- -23.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEON.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 0.70%
Сравнение доходности по годам P911.DE и XEON.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
P911.DE Porsche AG | 5.94% | -17.78% | -24.57% | -14.89% | 14.85% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.80% | 2.25% | 3.78% | 3.30% | 0.30% |
Correlation
The correlation between P911.DE and XEON.DE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
P911.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск
P911.DE
XEON.DE
Сравнение P911.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Porsche AG (P911.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| P911.DE | XEON.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 4.27 | -3.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 69.36 | -68.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 316.53 | -315.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| P911.DE | XEON.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 8.94 | -8.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 7.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.74 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок P911.DE и XEON.DE
Максимальная просадка P911.DE за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок P911.DE и XEON.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| P911.DE | XEON.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -3.71% | -63.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.26% | -0.03% | -25.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.37% | -0.08% | -66.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.97% | -0.01% | -55.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.43% | -0.92% | -35.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.07% | 0.01% | +11.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности P911.DE и XEON.DE
Porsche AG (P911.DE) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что P911.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| P911.DE | XEON.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 0.04% | +8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 0.16% | +21.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.22% | 0.22% | +31.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.14% | 0.25% | +29.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 0.39% | +29.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов P911.DE и XEON.DE
Ни P911.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
P911.DE Porsche AG | 0.00% | 5.06% | 3.95% | 1.26% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
P911.DE and XEON.DE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для P911.DE и XEON.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор