PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение P500.DE с SPPY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение P500.DE с SPPY.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

P500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) are both S&P 500 funds - P500.DE tracks the S&P 500 Index while SPPY.DE tracks the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, P500.DE returned 13.68%/yr vs 14.34%/yr for SPPY.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. P500.DE charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for SPPY.DE.

Доходность

Сравнение доходности P500.DE и SPPY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: P500.DE показывает доходность 11.87%, а SPPY.DE немного ниже – 11.85%.

P500.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
0.77%
6 месяцев
9.53%
С начала года
11.87%
1 год
21.63%
3 года*
18.82%
5 лет*
13.68%
10 лет*
14.54%

SPPY.DE

1 день
-1.06%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
9.81%
С начала года
11.85%
1 год
24.37%
3 года*
18.68%
5 лет*
14.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам P500.DE и SPPY.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF		11.87%4.83%32.66%22.56%-14.02%41.17%6.99%3.32%
SPPY.DE
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF		11.85%4.43%32.86%26.94%-14.48%41.13%8.01%3.47%

Correlation

The correlation between P500.DE and SPPY.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.98

The correlation between P500.DE and SPPY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF

Часто сравнивают с P500.DE:
P500.DE с SPYP500.DE с D500.DEP500.DE с CSPX.ASP500.DE с SPY5.DEP500.DE с GSPX.LP500.DE с VOOP500.DE с D5BM.DE
Часто сравнивают с SPPY.DE:
SPPY.DE с SPY5.DESPPY.DE с IQSA.DESPPY.DE с LGJG.LSPPY.DE с PQVG.LSPPY.DE с EUN.LSPPY.DE с JREE.DESPPY.DE с XZMU.DE

Доходность на риск

P500.DE vs. SPPY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
P500.DE
Ранг доходности на риск P500.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа P500.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино P500.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега P500.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара P500.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина P500.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPPY.DE
Ранг доходности на риск SPPY.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPY.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPY.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPY.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPY.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPY.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение P500.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

P500.DESPPY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.12

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.96

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.61

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.75

13.81

-3.07

P500.DE vs. SPPY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа P500.DE на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPPY.DE равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа P500.DE и SPPY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок P500.DE и SPPY.DE

Максимальная просадка P500.DE за все время составила -33.85%, примерно равная максимальной просадке SPPY.DE в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок P500.DE и SPPY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

P500.DESPPY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-33.33%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-6.72%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-23.81%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.39%

-23.81%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.43%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-4.76%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.76%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности P500.DE и SPPY.DE

Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что P500.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

P500.DESPPY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.55%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

7.93%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

11.63%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

15.46%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

17.47%

-1.40%

Сравнение комиссий P500.DE и SPPY.DE

P500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPPY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов P500.DE и SPPY.DE

Ни P500.DE, ни SPPY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, P500.DE and SPPY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, P500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

P500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for SPPY.DE.

P500.DE tracks S&P 500 Index, while SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.05% for P500.DE and 0.10% for SPPY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для P500.DE и SPPY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор