PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение P500.DE с FWIA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение P500.DE с FWIA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

P500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - P500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FWIA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World. Both are passively managed. Over the past year, P500.DE returned 25.73% vs 26.39% for FWIA.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. P500.DE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for FWIA.DE.

Доходность

Сравнение доходности P500.DE и FWIA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, P500.DE показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у FWIA.DE с доходностью 12.60%.

P500.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
4.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
10.93%
1 год
25.73%
3 года*
19.07%
5 лет*
14.99%
10 лет*
15.16%

FWIA.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.82%
1 год
26.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам P500.DE и FWIA.DE

2026 (YTD)202520242023
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF		11.47%4.88%32.56%8.11%
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		12.60%9.02%24.70%7.73%

Correlation

The correlation between P500.DE and FWIA.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.92

The correlation between P500.DE and FWIA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с P500.DE:
P500.DE с SPYP500.DE с D500.DEP500.DE с CSPX.ASP500.DE с SPY5.DEP500.DE с GSPX.LP500.DE с VOOP500.DE с D5BM.DE
Часто сравнивают с FWIA.DE:
FWIA.DE с VWCE.DEFWIA.DE с WEBN.DEFWIA.DE с VUAA.LFWIA.DE с VTFWIA.DE с VWRL.ASFWIA.DE с VHVG.LFWIA.DE с EQQB.DE

Доходность на риск

P500.DE vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
P500.DE
Ранг доходности на риск P500.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа P500.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино P500.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега P500.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара P500.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина P500.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FWIA.DE
Ранг доходности на риск FWIA.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение P500.DE c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

P500.DEFWIA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.36

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.31

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

4.08

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.91

16.52

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

P500.DE vs. FWIA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа P500.DE на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWIA.DE равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа P500.DE и FWIA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

P500.DEFWIA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.36

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.40

-0.39

Просадки

Сравнение просадок P500.DE и FWIA.DE

Максимальная просадка P500.DE за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки FWIA.DE в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок P500.DE и FWIA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

P500.DEFWIA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-20.96%

-12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-6.49%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.62%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-2.44%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.60%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности P500.DE и FWIA.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) составляет 2.65%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что P500.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

P500.DEFWIA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.96%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

8.09%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

11.22%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

13.18%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

13.18%

+2.89%

Сравнение комиссий P500.DE и FWIA.DE

P500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FWIA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов P500.DE и FWIA.DE

Ни P500.DE, ни FWIA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, P500.DE and FWIA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, P500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

P500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for FWIA.DE.

P500.DE is categorized as S&P 500, while FWIA.DE is Global Equities. P500.DE tracks S&P 500 Index, while FWIA.DE tracks FTSE All-World. Their fees differ too: 0.05% for P500.DE and 0.15% for FWIA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для P500.DE и FWIA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор