PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение P500.DE с EQQX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение P500.DE с EQQX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

P500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and EQQX.DE (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - P500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while EQQX.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, P500.DE returned 14.99%/yr vs 19.11%/yr for EQQX.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. P500.DE charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for EQQX.DE.

Доходность

Сравнение доходности P500.DE и EQQX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, P500.DE показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у EQQX.DE с доходностью 21.61%.

P500.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
4.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
10.93%
1 год
25.73%
3 года*
19.07%
5 лет*
14.99%
10 лет*
15.16%

EQQX.DE

1 день
0.11%
1 месяц
8.86%
С начала года
21.61%
6 месяцев
19.72%
1 год
38.41%
3 года*
25.43%
5 лет*
19.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам P500.DE и EQQX.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF		11.47%4.88%32.56%22.69%-14.05%23.51%
EQQX.DE
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		21.61%7.13%33.88%51.62%-29.90%26.11%

Correlation

The correlation between P500.DE and EQQX.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.92

The correlation between P500.DE and EQQX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с P500.DE:
P500.DE с SPYP500.DE с D500.DEP500.DE с CSPX.ASP500.DE с SPY5.DEP500.DE с GSPX.LP500.DE с VOOP500.DE с D5BM.DE
Часто сравнивают с EQQX.DE:
EQQX.DE с QQQMEQQX.DE с EQQQ.DEEQQX.DE с SXRV.DEEQQX.DE с MAGSEQQX.DE с SC0J.DEEQQX.DE с SCHGEQQX.DE с EQGB.L

Доходность на риск

P500.DE vs. EQQX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
P500.DE
Ранг доходности на риск P500.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа P500.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино P500.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега P500.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара P500.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина P500.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EQQX.DE
Ранг доходности на риск EQQX.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQX.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQX.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQX.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQX.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQX.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение P500.DE c EQQX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

P500.DEEQQX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.49

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.29

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

3.91

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.91

11.64

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

P500.DE vs. EQQX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа P500.DE на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQX.DE равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа P500.DE и EQQX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

P500.DEEQQX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.49

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.95

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.90

+0.11

Просадки

Сравнение просадок P500.DE и EQQX.DE

Максимальная просадка P500.DE за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки EQQX.DE в -31.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок P500.DE и EQQX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

P500.DEEQQX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-31.17%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-9.97%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.34%

-26.80%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

-31.17%

+7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-7.99%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.36%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности P500.DE и EQQX.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) составляет 2.65%, в то время как у Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что P500.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

P500.DEEQQX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

4.15%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

10.89%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

15.75%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

19.86%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

19.79%

-3.72%

Сравнение комиссий P500.DE и EQQX.DE

P500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EQQX.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов P500.DE и EQQX.DE

Ни P500.DE, ни EQQX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, P500.DE and EQQX.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, P500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

P500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for EQQX.DE.

P500.DE is categorized as S&P 500, while EQQX.DE is Nasdaq-100. P500.DE tracks S&P 500 Index, while EQQX.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.05% for P500.DE and 0.20% for EQQX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для P500.DE и EQQX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор