PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение P500.DE с CLOD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение P500.DE с CLOD.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

P500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and CLOD.DE (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - P500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CLOD.DE is a CLO fund actively managed by Invesco. P500.DE is passively managed, while CLOD.DE is actively managed. Over the past year, P500.DE returned 21.63% vs 3.52% for CLOD.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. P500.DE charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for CLOD.DE.

Доходность

Сравнение доходности P500.DE и CLOD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist (CLOD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, P500.DE показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у CLOD.DE с доходностью 1.96%.

P500.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
0.77%
6 месяцев
9.53%
С начала года
11.87%
1 год
21.63%
3 года*
18.82%
5 лет*
13.68%
10 лет*
14.54%

CLOD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
1.73%
С начала года
1.96%
1 год
3.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам P500.DE и CLOD.DE

2026 (YTD)2025
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF		11.87%1.47%
CLOD.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist		1.96%2.73%

Correlation

The correlation between P500.DE and CLOD.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с P500.DE:
P500.DE с SPYP500.DE с D500.DEP500.DE с CSPX.ASP500.DE с SPY5.DEP500.DE с GSPX.LP500.DE с VOOP500.DE с D5BM.DE
Часто сравнивают с CLOD.DE:
CLOD.DE с SPPC.DECLOD.DE с LAAA.DECLOD.DE с CHSJ.DECLOD.DE с JCL0.DECLOD.DE с JAAE.DECLOD.DE с EUCL.DECLOD.DE с EAAA.DE

Доходность на риск

P500.DE vs. CLOD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
P500.DE
Ранг доходности на риск P500.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа P500.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино P500.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега P500.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара P500.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина P500.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CLOD.DE
Ранг доходности на риск CLOD.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOD.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOD.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOD.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOD.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOD.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение P500.DE c CLOD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist (CLOD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

P500.DECLOD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
4.21

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
7.62

-5.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

2.10

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

11.07

-8.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.75

52.20

-41.45

P500.DE vs. CLOD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа P500.DE на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа CLOD.DE равного 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа P500.DE и CLOD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок P500.DE и CLOD.DE

Максимальная просадка P500.DE за все время составила -33.85%, что больше максимальной просадки CLOD.DE в -0.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок P500.DE и CLOD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

P500.DECLOD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-0.62%

-33.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-0.32%

-6.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

0.00%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-0.09%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

0.07%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности P500.DE и CLOD.DE

Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist (CLOD.DE) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что P500.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

P500.DECLOD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

0.17%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

0.67%

+7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

0.84%

+11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

1.05%

+14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

1.05%

+15.02%

Сравнение комиссий P500.DE и CLOD.DE

P500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CLOD.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов P500.DE и CLOD.DE

P500.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLOD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.

ПозицияTTM2025
CLOD.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist		3.04%2.56%
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

P500.DE and CLOD.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, P500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

P500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for CLOD.DE.

P500.DE is categorized as S&P 500, while CLOD.DE is CLO. Their fees differ too: 0.05% for P500.DE and 0.25% for CLOD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для P500.DE и CLOD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор