PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение P500.DE с CLOA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение P500.DE с CLOA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

P500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and CLOA.DE (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - P500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CLOA.DE is a CLO fund tracking the J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index. Both are passively managed. Over the past year, P500.DE returned 25.73% vs 3.48% for CLOA.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. P500.DE charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for CLOA.DE.

Доходность

Сравнение доходности P500.DE и CLOA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, P500.DE показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у CLOA.DE с доходностью 1.37%.

P500.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
4.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
10.93%
1 год
25.73%
3 года*
19.07%
5 лет*
14.99%
10 лет*
15.16%

CLOA.DE

1 день
0.11%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам P500.DE и CLOA.DE

2026 (YTD)2025
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF		11.47%1.68%
CLOA.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc		1.37%2.88%

Correlation

The correlation between P500.DE and CLOA.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с P500.DE:
P500.DE с SPYP500.DE с D500.DEP500.DE с CSPX.ASP500.DE с SPY5.DEP500.DE с GSPX.LP500.DE с VOOP500.DE с D5BM.DE
Часто сравнивают с CLOA.DE:
CLOA.DE с CSH.PACLOA.DE с CHSJ.DECLOA.DE с UCLA.DECLOA.DE с SPPC.DECLOA.DE с LAAA.DECLOA.DE с EAAA.DECLOA.DE с JCL0.DE

Доходность на риск

P500.DE vs. CLOA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
P500.DE
Ранг доходности на риск P500.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа P500.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино P500.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега P500.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара P500.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина P500.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CLOA.DE
Ранг доходности на риск CLOA.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOA.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение P500.DE c CLOA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

P500.DECLOA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.68

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
4.08

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.55

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

11.09

-7.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.91

35.06

-22.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

P500.DE vs. CLOA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа P500.DE на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLOA.DE равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа P500.DE и CLOA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

P500.DECLOA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.68

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

2.31

-1.30

Просадки

Сравнение просадок P500.DE и CLOA.DE

Максимальная просадка P500.DE за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки CLOA.DE в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок P500.DE и CLOA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

P500.DECLOA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-0.49%

-33.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-0.31%

-6.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.02%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-0.09%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

0.10%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности P500.DE и CLOA.DE

Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что P500.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

P500.DECLOA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

0.43%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

0.95%

+6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

1.30%

+10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

1.42%

+13.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

1.42%

+14.65%

Сравнение комиссий P500.DE и CLOA.DE

P500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CLOA.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов P500.DE и CLOA.DE

Ни P500.DE, ни CLOA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

P500.DE and CLOA.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, P500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

P500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for CLOA.DE.

P500.DE is categorized as S&P 500, while CLOA.DE is CLO. P500.DE tracks S&P 500 Index, while CLOA.DE tracks J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index. Their fees differ too: 0.05% for P500.DE and 0.25% for CLOA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для P500.DE и CLOA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор