Сравнение OXY с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Occidental Petroleum Corporation (OXY) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OXY или SPLG.
Основные характеристики
| OXY | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.58% | 11.77% |
| Дох-ть за 1 год | 10.23% | 28.28% |
| Дох-ть за 3 года | 36.01% | 10.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.08% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.49% | 13.21% |
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 2.57 |
| Дневная вол-ть | 22.61% | 11.48% |
| Макс. просадка | -88.42% | -54.50% |
| Current Drawdown | -15.19% | -0.08% |
Корреляция
Корреляция между OXY и SPLG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OXY и SPLG
С начала года, OXY показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции OXY уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: -0.49% против 13.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OXY c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Occidental Petroleum Corporation (OXY) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OXY и SPLG
Дивидендная доходность OXY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SPLG в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXY Occidental Petroleum Corporation | 1.20% | 1.21% | 0.83% | 0.14% | 4.74% | 7.62% | 5.05% | 4.15% | 4.24% | 4.39% | 3.46% | 2.69% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.32% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок OXY и SPLG
Максимальная просадка OXY за все время составила -88.42%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXY и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OXY и SPLG
Occidental Petroleum Corporation (OXY) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что OXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.