PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OXLC с SCHH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OXLCSCHH
Дох-ть с нач. г.27.75%10.16%
Дох-ть за 1 год29.30%28.85%
Дох-ть за 3 года2.62%-0.60%
Дох-ть за 5 лет6.27%2.15%
Дох-ть за 10 лет7.19%4.44%
Коэф-т Шарпа2.001.75
Коэф-т Сортино2.722.52
Коэф-т Омега1.381.32
Коэф-т Кальмара1.330.99
Коэф-т Мартина10.626.92
Индекс Язвы2.78%4.25%
Дневная вол-ть14.76%16.82%
Макс. просадка-74.58%-44.22%
Текущая просадка0.00%-8.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между OXLC и SCHH составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OXLC и SCHH

С начала года, OXLC показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у SCHH с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции OXLC превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 7.19% против 4.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.55%
15.89%
OXLC
SCHH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OXLC c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OXLC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OXLC, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OXLC, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OXLC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OXLC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OXLC, с текущим значением в 10.62, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.62
SCHH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHH, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHH, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHH, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHH, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHH, с текущим значением в 6.92, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.92

Сравнение коэффициента Шарпа OXLC и SCHH

Показатель коэффициента Шарпа OXLC на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHH равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXLC и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
1.75
OXLC
SCHH

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXLC и SCHH

Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.59%, что больше доходности SCHH в 2.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.
18.59%18.83%17.75%10.58%22.51%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%16.72%12.69%
SCHH
Schwab US REIT ETF
2.96%3.24%2.55%1.50%2.86%2.87%3.66%2.22%2.81%2.48%2.18%2.59%

Просадки

Сравнение просадок OXLC и SCHH

Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.58%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и SCHH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-8.14%
OXLC
SCHH

Волатильность

Сравнение волатильности OXLC и SCHH

Текущая волатильность для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) составляет 2.24%, в то время как у Schwab US REIT ETF (SCHH) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что OXLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24%
5.08%
OXLC
SCHH