Сравнение OXLC с SCHH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Schwab US REIT ETF (SCHH).
SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OXLC или SCHH.
Доходность
Сравнение доходности OXLC и SCHH
Доходность по периодам
С начала года, OXLC показывает доходность 26.55%, что значительно выше, чем у SCHH с доходностью 9.61%. За последние 10 лет акции OXLC превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 7.00% против 4.45% соответственно.
OXLC
26.55%
2.68%
4.23%
29.68%
8.75%
7.00%
SCHH
9.61%
-4.18%
12.78%
23.39%
1.78%
4.45%
Основные характеристики
| OXLC | SCHH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.32 | 0.89 |
| Коэф-т Мартина | 10.72 | 5.37 |
| Индекс Язвы | 2.75% | 4.31% |
| Дневная вол-ть | 14.83% | 15.97% |
| Макс. просадка | -74.59% | -44.22% |
| Текущая просадка | -2.22% | -8.59% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между OXLC и SCHH составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OXLC c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OXLC и SCHH
Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 19.27%, что больше доходности SCHH в 2.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 19.27% | 18.83% | 17.75% | 10.58% | 22.51% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% | 16.72% | 12.69% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.98% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.87% | 3.66% | 2.22% | 2.81% | 2.48% | 2.18% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок OXLC и SCHH
Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.59%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и SCHH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OXLC и SCHH
Текущая волатильность для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) составляет 3.39%, в то время как у Schwab US REIT ETF (SCHH) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что OXLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.