PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OXLC с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OXLC с QYLD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OXLC или QYLD.

Корреляция

Корреляция между OXLC и QYLD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OXLC и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OXLC:

0.51

QYLD:

-0.15

Коэф-т Сортино

OXLC:

1.02

QYLD:

-0.11

Коэф-т Омега

OXLC:

1.17

QYLD:

0.98

Коэф-т Кальмара

OXLC:

1.10

QYLD:

-0.08

Коэф-т Мартина

OXLC:

3.60

QYLD:

-0.58

Индекс Язвы

OXLC:

4.39%

QYLD:

5.51%

Дневная вол-ть

OXLC:

22.71%

QYLD:

19.26%

Макс. просадка

OXLC:

-74.58%

QYLD:

-40.69%

Текущая просадка

OXLC:

0.00%

QYLD:

-34.12%

Доходность по периодам

С начала года, OXLC показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -7.87%. За последние 10 лет акции OXLC превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 7.33% против -3.23% соответственно.

OXLC

С начала года

5.58%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

3.74%

1 год

11.56%

5 лет

33.18%

10 лет

7.33%

QYLD

С начала года

-7.87%

1 месяц

3.00%

6 месяцев

-5.45%

1 год

-2.92%

5 лет

-3.57%

10 лет

-3.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OXLC и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OXLC
Ранг риск-скорректированной доходности OXLC, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXLC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OXLC c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OXLC на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXLC и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXLC и QYLD

Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 21.93%, что больше доходности QYLD в 13.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		21.93%20.12%18.83%17.75%10.58%22.51%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%16.72%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.68%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок OXLC и QYLD

Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.58%, что больше максимальной просадки QYLD в -40.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OXLC и QYLD

Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что OXLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...