Сравнение OXLC с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности OXLC и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OXLC и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | -23.58% | -24.38% | 24.58% | 16.52% | -24.15% | 59.91% | -15.79% | -0.98% | 12.86% | 13.47% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, OXLC показывает доходность -23.58%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции OXLC уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 4.77% против 8.96% соответственно.
OXLC
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 24.03%
- С начала года
- -23.58%
- 6 месяцев
- -29.20%
- 1 год
- -42.30%
- 3 года*
- -7.90%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 4.77%
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OXLC vs. QYLD — Ранг доходности на риск
OXLC
QYLD
Сравнение OXLC c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OXLC | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | 1.00 | -2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | 1.61 | -3.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.31 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.57 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 10.32 | -11.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OXLC | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 1.00 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.47 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.58 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.56 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между OXLC и QYLD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OXLC и QYLD
Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 51.05%, что больше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 51.05% | 35.86% | 20.12% | 18.83% | 17.75% | 10.51% | 22.46% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок OXLC и QYLD
Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.58%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| OXLC | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.58% | -24.75% | -49.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.17% | -10.84% | -46.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.17% | -24.61% | -32.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.58% | -24.75% | -49.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.26% | -1.84% | -43.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -3.89% | -9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.45% | 1.65% | +27.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности OXLC и QYLD
Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) имеет более высокую волатильность в 12.04% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что OXLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OXLC | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.04% | 4.90% | +7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.30% | 7.50% | +21.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.04% | 16.43% | +20.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.34% | 14.84% | +11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.63% | 15.51% | +27.12% |