PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OXLC с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OXLC и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.92%
9.29%
OXLC
QYLD

Доходность по периодам

С начала года, OXLC показывает доходность 26.07%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 16.42%. За последние 10 лет акции OXLC уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 6.97% против 8.43% соответственно.


OXLC

С начала года

26.07%

1 месяц

2.29%

6 месяцев

6.92%

1 год

28.92%

5 лет (среднегодовая)

8.41%

10 лет (среднегодовая)

6.97%

QYLD

С начала года

16.42%

1 месяц

1.46%

6 месяцев

9.29%

1 год

19.89%

5 лет (среднегодовая)

7.37%

10 лет (среднегодовая)

8.43%

Основные характеристики


OXLCQYLD
Коэф-т Шарпа1.961.92
Коэф-т Сортино2.692.61
Коэф-т Омега1.381.46
Коэф-т Кальмара1.302.56
Коэф-т Мартина10.5113.81
Индекс Язвы2.75%1.44%
Дневная вол-ть14.73%10.35%
Макс. просадка-74.59%-24.75%
Текущая просадка-2.59%-1.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между OXLC и QYLD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OXLC c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OXLC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.961.92
Коэффициент Сортино OXLC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.692.61
Коэффициент Омега OXLC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.381.46
Коэффициент Кальмара OXLC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.302.56
Коэффициент Мартина OXLC, с текущим значением в 10.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.5113.81
OXLC
QYLD

Показатель коэффициента Шарпа OXLC на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXLC и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96
1.92
OXLC
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXLC и QYLD

Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 19.35%, что больше доходности QYLD в 11.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.
19.35%18.83%17.75%10.58%22.51%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%16.72%12.69%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.63%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OXLC и QYLD

Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.59%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.59%
-1.44%
OXLC
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности OXLC и QYLD

Текущая волатильность для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) составляет 3.10%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что OXLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10%
3.42%
OXLC
QYLD