PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OXLC с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OXLCQYLD
Дох-ть с нач. г.27.04%18.13%
Дох-ть за 1 год27.31%22.51%
Дох-ть за 3 года2.94%5.36%
Дох-ть за 5 лет7.08%7.69%
Дох-ть за 10 лет7.09%8.45%
Коэф-т Шарпа1.882.25
Коэф-т Сортино2.563.09
Коэф-т Омега1.361.55
Коэф-т Кальмара1.262.92
Коэф-т Мартина10.0816.08
Индекс Язвы2.79%1.41%
Дневная вол-ть14.91%10.05%
Макс. просадка-74.58%-24.89%
Текущая просадка-1.83%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между OXLC и QYLD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OXLC и QYLD

С начала года, OXLC показывает доходность 27.04%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 18.13%. За последние 10 лет акции OXLC уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 7.09% против 8.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.84%
11.42%
OXLC
QYLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OXLC c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OXLC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OXLC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OXLC, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OXLC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OXLC, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OXLC, с текущим значением в 10.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.08
QYLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QYLD, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QYLD, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QYLD, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QYLD, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QYLD, с текущим значением в 16.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.08

Сравнение коэффициента Шарпа OXLC и QYLD

Показатель коэффициента Шарпа OXLC на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXLC и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.88
2.25
OXLC
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXLC и QYLD

Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.69%, что больше доходности QYLD в 11.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.
18.69%18.83%17.75%10.58%22.51%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%16.72%12.69%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.24%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OXLC и QYLD

Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.58%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.83%
0
OXLC
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности OXLC и QYLD

Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что OXLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
2.54%
OXLC
QYLD