Сравнение OXLC с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OXLC или JPST.
Доходность
Сравнение доходности OXLC и JPST
Доходность по периодам
С начала года, OXLC показывает доходность 26.07%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 5.06%.
OXLC
26.07%
2.29%
6.92%
28.92%
8.41%
6.97%
JPST
5.06%
0.31%
2.81%
5.98%
2.76%
N/A
Основные характеристики
| OXLC | JPST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 11.34 |
| Коэф-т Сортино | 2.69 | 27.78 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 6.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 60.45 |
| Коэф-т Мартина | 10.51 | 347.89 |
| Индекс Язвы | 2.75% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 14.73% | 0.53% |
| Макс. просадка | -74.59% | -3.28% |
| Текущая просадка | -2.59% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между OXLC и JPST составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OXLC c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OXLC и JPST
Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 19.35%, что больше доходности JPST в 5.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 19.35% | 18.83% | 17.75% | 10.58% | 22.51% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% | 16.72% | 12.69% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.26% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OXLC и JPST
Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.59%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OXLC и JPST
Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что OXLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.