PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OXLC с JPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OXLCJPST
Дох-ть с нач. г.27.75%4.87%
Дох-ть за 1 год29.30%6.15%
Дох-ть за 3 года2.62%3.68%
Дох-ть за 5 лет6.27%2.75%
Коэф-т Шарпа2.0011.70
Коэф-т Сортино2.7229.59
Коэф-т Омега1.386.68
Коэф-т Кальмара1.3362.38
Коэф-т Мартина10.62364.80
Индекс Язвы2.78%0.02%
Дневная вол-ть14.76%0.53%
Макс. просадка-74.58%-3.28%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между OXLC и JPST составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OXLC и JPST

С начала года, OXLC показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 4.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.55%
2.87%
OXLC
JPST

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OXLC c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OXLC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OXLC, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OXLC, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OXLC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OXLC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OXLC, с текущим значением в 10.62, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.62
JPST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPST, с текущим значением в 11.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.0011.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPST, с текущим значением в 29.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.0029.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPST, с текущим значением в 6.68, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.006.68
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPST, с текущим значением в 62.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0062.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPST, с текущим значением в 364.80, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00364.80

Сравнение коэффициента Шарпа OXLC и JPST

Показатель коэффициента Шарпа OXLC на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 11.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXLC и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
11.70
OXLC
JPST

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXLC и JPST

Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.59%, что больше доходности JPST в 5.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.
18.59%18.83%17.75%10.58%22.51%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%16.72%12.69%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
5.27%4.80%1.83%0.73%1.43%2.68%2.07%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OXLC и JPST

Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.58%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
OXLC
JPST

Волатильность

Сравнение волатильности OXLC и JPST

Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что OXLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24%
0.15%
OXLC
JPST