PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWL с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности OWL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWL и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
OWL
Blue Owl Capital Inc.		-40.54%-32.83%61.76%47.40%-26.29%32.18%11.57%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%3.01%

Доходность по периодам

С начала года, OWL показывает доходность -40.54%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

OWL

1 день
-4.60%
1 месяц
-18.45%
С начала года
-40.54%
6 месяцев
-44.15%
1 год
-54.85%
3 года*
-3.39%
5 лет*
1.29%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blue Owl Capital Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OWL:
OWL с OBDCOWL с ARCCOWL с APOOWL с SPYOWL с OCSLOWL с AMPOWL с PEXL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

OWL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWL
Ранг доходности на риск OWL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWL: 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWLVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.16

1.01

-2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.85

1.53

-3.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

1.23

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.55

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.11

7.31

-9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWL на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWLVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.16

1.01

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.71

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.83

-0.82

Корреляция

Корреляция между OWL и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWL и VOO

Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWL
Blue Owl Capital Inc.		10.33%5.72%2.92%3.69%4.06%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок OWL и VOO

Максимальная просадка OWL за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

OWLVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-33.99%

-31.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.93%

-11.98%

-44.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.58%

-24.52%

-41.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.18%

-5.55%

-59.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.75%

-3.72%

-19.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.55%

2.55%

+23.00%

Волатильность

Сравнение волатильности OWL и VOO

Blue Owl Capital Inc. (OWL) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что OWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWLVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

5.34%

+6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.52%

9.47%

+23.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.28%

18.11%

+29.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.93%

16.82%

+26.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.32%

17.99%

+24.33%