PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWL с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWL с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности OWL и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWL и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020
OWL
Blue Owl Capital Inc.		-40.54%-32.83%61.76%47.40%-26.29%32.18%11.57%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%4.45%

Доходность по периодам

С начала года, OWL показывает доходность -40.54%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%.

OWL

1 день
-4.60%
1 месяц
-18.45%
С начала года
-40.54%
6 месяцев
-44.15%
1 год
-54.85%
3 года*
-3.39%
5 лет*
1.29%
10 лет*
—

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blue Owl Capital Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с OWL:
OWL с OBDCOWL с ARCCOWL с APOOWL с SPYOWL с OCSLOWL с AMPOWL с PEXL
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

OWL vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWL
Ранг доходности на риск OWL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWL: 11
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWL c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWLVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.16

1.10

-2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.85

1.67

-3.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

1.23

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.88

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.11

5.77

-7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWL vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWL на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWL и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWLVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.16

1.10

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.59

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.61

-0.59

Корреляция

Корреляция между OWL и VGT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWL и VGT

Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWL
Blue Owl Capital Inc.		10.33%5.72%2.92%3.69%4.06%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок OWL и VGT

Максимальная просадка OWL за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

OWLVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-54.63%

-10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.93%

-16.40%

-40.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.58%

-35.07%

-30.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.18%

-11.66%

-53.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.75%

-8.00%

-14.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.55%

5.35%

+20.20%

Волатильность

Сравнение волатильности OWL и VGT

Blue Owl Capital Inc. (OWL) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что OWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWLVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

8.03%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.52%

16.35%

+16.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.28%

27.27%

+20.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.93%

25.06%

+17.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.32%

24.48%

+17.84%