PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWL с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWL с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности OWL и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWL и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OWL
Blue Owl Capital Inc.		-40.54%-32.83%61.76%47.40%-26.29%32.18%11.57%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%6.28%

Доходность по периодам

С начала года, OWL показывает доходность -40.54%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%.

OWL

1 день
-4.60%
1 месяц
-18.45%
С начала года
-40.54%
6 месяцев
-44.15%
1 год
-54.85%
3 года*
-3.39%
5 лет*
1.29%
10 лет*
—

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blue Owl Capital Inc.

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с OWL:
OWL с OBDCOWL с ARCCOWL с APOOWL с SPYOWL с OCSLOWL с AMPOWL с PEXL
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Доходность на риск

OWL vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWL
Ранг доходности на риск OWL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWL: 11
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWL c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWLOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.16

1.82

-2.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.85

2.42

-4.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

1.33

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.82

-4.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.11

13.69

-15.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWL vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWL на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWL и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWLOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.16

1.82

-2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.57

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.42

-0.40

Корреляция

Корреляция между OWL и OBMCX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWL и OBMCX

Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности OBMCX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWL
Blue Owl Capital Inc.		10.33%5.72%2.92%3.69%4.06%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок OWL и OBMCX

Максимальная просадка OWL за все время составила -65.58%, примерно равная максимальной просадке OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWLOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-68.24%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.93%

-12.68%

-44.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.58%

-28.11%

-37.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.18%

-5.04%

-60.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.75%

-16.51%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.55%

3.54%

+22.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OWL и OBMCX

Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеют волатильность 11.75% и 12.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWLOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

12.02%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.52%

19.34%

+13.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.28%

27.49%

+19.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.93%

26.14%

+16.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.32%

25.73%

+16.59%