PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OWL с OBMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OWL и OBMCX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности OWL и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
161.72%
68.33%
OWL
OBMCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OWL:

2.00

OBMCX:

1.12

Коэф-т Сортино

OWL:

2.54

OBMCX:

1.64

Коэф-т Омега

OWL:

1.35

OBMCX:

1.20

Коэф-т Кальмара

OWL:

3.19

OBMCX:

1.13

Коэф-т Мартина

OWL:

9.52

OBMCX:

6.03

Индекс Язвы

OWL:

6.79%

OBMCX:

4.27%

Дневная вол-ть

OWL:

32.26%

OBMCX:

22.92%

Макс. просадка

OWL:

-50.53%

OBMCX:

-81.09%

Текущая просадка

OWL:

-5.32%

OBMCX:

-7.52%

Доходность по периодам

С начала года, OWL показывает доходность 63.36%, что значительно выше, чем у OBMCX с доходностью 22.55%.


OWL

С начала года

63.36%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

36.61%

1 год

62.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OBMCX

С начала года

22.55%

1 месяц

-2.17%

6 месяцев

13.47%

1 год

23.17%

5 лет

15.62%

10 лет

9.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OWL c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OWL, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.001.12
Коэффициент Сортино OWL, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.541.64
Коэффициент Омега OWL, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.351.20
Коэффициент Кальмара OWL, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.191.13
Коэффициент Мартина OWL, с текущим значением в 9.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.009.526.03
OWL
OBMCX

Показатель коэффициента Шарпа OWL на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWL и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.00
1.12
OWL
OBMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWL и OBMCX

Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как OBMCX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021
OWL
Blue Owl Capital Inc.
2.89%3.69%4.06%0.87%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OWL и OBMCX

Максимальная просадка OWL за все время составила -50.53%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -81.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и OBMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.32%
-7.52%
OWL
OBMCX

Волатильность

Сравнение волатильности OWL и OBMCX

Blue Owl Capital Inc. (OWL) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что OWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.97%
6.41%
OWL
OBMCX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab