PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OTTR с WM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OTTR с WM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Otter Tail Corporation (OTTR) и Waste Management, Inc. (WM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTTR или WM.

Корреляция

Корреляция между OTTR и WM составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности OTTR и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otter Tail Corporation (OTTR) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,828.64%
19,855.42%
OTTR
WM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTTR:

-0.23

WM:

0.54

Коэф-т Сортино

OTTR:

-0.16

WM:

0.84

Коэф-т Омега

OTTR:

0.98

WM:

1.12

Коэф-т Кальмара

OTTR:

-0.23

WM:

0.92

Коэф-т Мартина

OTTR:

-0.36

WM:

2.07

Индекс Язвы

OTTR:

17.26%

WM:

5.29%

Дневная вол-ть

OTTR:

27.01%

WM:

20.12%

Макс. просадка

OTTR:

-65.96%

WM:

-77.85%

Текущая просадка

OTTR:

-21.08%

WM:

-3.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OTTR:

$3.31B

WM:

$91.86B

EPS

OTTR:

$7.17

WM:

$6.80

Коэффициент P/E

OTTR:

10.86

WM:

33.58

Коэффициент PEG

OTTR:

2.04

WM:

2.84

Коэффициент P/S

OTTR:

2.49

WM:

4.16

Коэффициент P/B

OTTR:

1.95

WM:

11.13

Общая выручка (12 мес.)

OTTR:

$983.48M

WM:

$16.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

OTTR:

$394.16M

WM:

$6.12B

EBITDA (12 мес.)

OTTR:

$387.94M

WM:

$4.92B

Доходность по периодам

С начала года, OTTR показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 13.56%. За последние 10 лет акции OTTR уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 13.49% против 18.90% соответственно.

OTTR

С начала года

6.18%

1 месяц

-3.52%

6 месяцев

0.02%

1 год

-5.78%

5 лет

14.67%

10 лет

13.49%

WM

С начала года

13.56%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

11.18%

1 год

10.24%

5 лет

19.59%

10 лет

18.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTTR и WM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OTTR
Ранг риск-скорректированной доходности OTTR, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTTR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTTR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTTR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTTR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTTR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OTTR c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otter Tail Corporation (OTTR) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OTTR, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OTTR: -0.23
WM: 0.54
Коэффициент Сортино OTTR, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OTTR: -0.16
WM: 0.84
Коэффициент Омега OTTR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OTTR: 0.98
WM: 1.12
Коэффициент Кальмара OTTR, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OTTR: -0.23
WM: 0.92
Коэффициент Мартина OTTR, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OTTR: -0.36
WM: 2.07

Показатель коэффициента Шарпа OTTR на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа WM равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTTR и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.54
OTTR
WM

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTTR и WM

Дивидендная доходность OTTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности WM в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OTTR
Otter Tail Corporation		2.48%2.54%2.06%2.81%2.18%3.47%2.73%2.70%2.88%3.07%4.62%3.91%
WM
Waste Management, Inc.		1.35%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%

Просадки

Сравнение просадок OTTR и WM

Максимальная просадка OTTR за все время составила -65.96%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTTR и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.08%
-3.60%
OTTR
WM

Волатильность

Сравнение волатильности OTTR и WM

Otter Tail Corporation (OTTR) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что OTTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.54%
7.94%
OTTR
WM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OTTR и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otter Tail Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию