Сравнение OTTR с WM
OTTR (Otter Tail Corporation) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. OTTR operates in Utilities - Diversified (Utilities), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, OTTR returned 14.14%/yr vs 15.51%/yr for WM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTTR и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTTR показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у WM с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции OTTR уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 14.14% против 15.51% соответственно.
OTTR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 13.49%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.14%
WM
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- -7.86%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.51%
Сравнение доходности по годам OTTR и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTTR Otter Tail Corporation | 7.54% | 12.32% | -11.20% | 48.09% | -15.61% | 72.84% | -14.06% | 6.24% | 15.04% | 12.44% |
WM Waste Management, Inc. | -0.38% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between OTTR and WM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1991 г. | 0.28 |
The correlation between OTTR and WM shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OTTR:
$3.61B
WM:
$88.16B
OTTR:
$6.66
WM:
$6.91
OTTR:
12.88
WM:
31.55
OTTR:
0.90
WM:
2.58
OTTR:
2.75
WM:
3.47
OTTR:
1.89
WM:
8.80
OTTR:
$1.31B
WM:
$25.41B
OTTR:
$458.32M
WM:
$5.61B
OTTR:
$477.57M
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTTR vs. WM — Ранг доходности на риск
OTTR
WM
Сравнение OTTR c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otter Tail Corporation (OTTR) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTTR | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.94 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.46 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | -1.04 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTTR | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.43 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.58 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.80 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.36 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок OTTR и WM
Максимальная просадка OTTR за все время составила -65.96%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTTR и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTTR | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.96% | -77.85% | +11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -17.04% | +4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.09% | -18.14% | -8.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -18.14% | -16.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.50% | -30.07% | -11.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -11.21% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.94% | -17.69% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 7.92% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTTR и WM
Otter Tail Corporation (OTTR) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что OTTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTTR | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 5.88% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.37% | 13.57% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 18.59% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.66% | 18.53% | +9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.59% | 19.49% | +10.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTTR и WM
Дивидендная доходность OTTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности WM в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTTR Otter Tail Corporation | 2.57% | 2.60% | 2.53% | 2.06% | 2.81% | 2.18% | 3.47% | 2.73% | 2.70% | 2.88% | 3.06% | 4.62% |
WM Waste Management, Inc. | 1.57% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTTR и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otter Tail Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OTTR и WM
OTTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила о валовой прибыли в 89.70M при выручке в 347.03M, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OTTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила об операционной прибыли в 85.24M при выручке в 347.03M, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
OTTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила о чистой прибыли в 72.61M при выручке в 347.03M, что соответствует чистой рентабельности 20.9%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
OTTR and WM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTTR has higher volatility (6.30%) compared to WM (5.88%). In terms of maximum drawdown, OTTR dropped -65.96% vs WM's -77.85%.
OTTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTTR и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор