PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OTTR с WM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OTTR с WM

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Otter Tail Corporation (OTTR) и Waste Management, Inc. (WM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTTR или WM.

Корреляция

Корреляция между OTTR и WM составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OTTR и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otter Tail Corporation (OTTR) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTTR:

-0.41

WM:

0.49

Коэф-т Сортино

OTTR:

-0.40

WM:

0.85

Коэф-т Омега

OTTR:

0.95

WM:

1.12

Коэф-т Кальмара

OTTR:

-0.40

WM:

0.93

Коэф-т Мартина

OTTR:

-0.61

WM:

2.09

Индекс Язвы

OTTR:

17.97%

WM:

5.32%

Дневная вол-ть

OTTR:

27.70%

WM:

20.46%

Макс. просадка

OTTR:

-65.96%

WM:

-77.85%

Текущая просадка

OTTR:

-18.50%

WM:

-2.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OTTR:

$3.35B

WM:

$92.50B

EPS

OTTR:

$7.14

WM:

$6.64

Коэффициент P/E

OTTR:

11.19

WM:

34.62

Коэффициент PEG

OTTR:

1.49

WM:

3.00

Коэффициент P/S

OTTR:

2.53

WM:

4.04

Коэффициент P/B

OTTR:

1.92

WM:

10.61

Общая выручка (12 мес.)

OTTR:

$1.32B

WM:

$22.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

OTTR:

$533.06M

WM:

$8.49B

EBITDA (12 мес.)

OTTR:

$483.94M

WM:

$6.60B

Доходность по периодам

С начала года, OTTR показывает доходность 9.66%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 14.34%. За последние 10 лет акции OTTR уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 14.84% против 18.93% соответственно.

OTTR

С начала года

9.66%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

0.74%

1 год

-11.15%

5 лет

17.26%

10 лет

14.84%

WM

С начала года

14.34%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

6.24%

1 год

10.82%

5 лет

20.22%

10 лет

18.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTTR и WM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OTTR
Ранг риск-скорректированной доходности OTTR, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTTR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTTR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTTR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTTR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTTR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OTTR c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otter Tail Corporation (OTTR) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OTTR на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа WM равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTTR и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTTR и WM

Дивидендная доходность OTTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности WM в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OTTR
Otter Tail Corporation		2.49%2.54%2.06%2.81%2.18%3.47%2.73%2.70%2.88%3.07%4.62%3.91%
WM
Waste Management, Inc.		1.34%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%

Просадки

Сравнение просадок OTTR и WM

Максимальная просадка OTTR за все время составила -65.96%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTTR и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OTTR и WM

Otter Tail Corporation (OTTR) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что OTTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OTTR и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otter Tail Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
337.35M
6.02B
(OTTR) Общая выручка
(WM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OTTR и WM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Otter Tail Corporation и Waste Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
41.2%
39.4%
(OTTR) Валовая рентабельность
(WM) Валовая рентабельность
OTTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Otter Tail Corporation сообщила о валовой прибыли в 138.89M при выручке в 337.35M, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.

WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.37B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

OTTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Otter Tail Corporation сообщила об операционной прибыли в 84.00M при выручке в 337.35M, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.01B при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.

OTTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Otter Tail Corporation сообщила о чистой прибыли в 68.10M при выручке в 337.35M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 637.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.