PortfoliosLab logo
Сравнение OTTR с SO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OTTR и SO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности OTTR и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otter Tail Corporation (OTTR) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,828.64%
6,552.69%
OTTR
SO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTTR:

-0.23

SO:

1.50

Коэф-т Сортино

OTTR:

-0.16

SO:

2.11

Коэф-т Омега

OTTR:

0.98

SO:

1.26

Коэф-т Кальмара

OTTR:

-0.23

SO:

2.09

Коэф-т Мартина

OTTR:

-0.36

SO:

5.07

Индекс Язвы

OTTR:

17.26%

SO:

5.47%

Дневная вол-ть

OTTR:

27.01%

SO:

18.54%

Макс. просадка

OTTR:

-65.96%

SO:

-38.43%

Текущая просадка

OTTR:

-21.08%

SO:

-2.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OTTR:

$3.31B

SO:

$100.17B

EPS

OTTR:

$7.17

SO:

$3.99

Коэффициент P/E

OTTR:

10.86

SO:

22.66

Коэффициент PEG

OTTR:

2.04

SO:

3.07

Коэффициент P/S

OTTR:

2.49

SO:

3.75

Коэффициент P/B

OTTR:

1.95

SO:

3.00

Общая выручка (12 мес.)

OTTR:

$983.48M

SO:

$20.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

OTTR:

$394.16M

SO:

$8.91B

EBITDA (12 мес.)

OTTR:

$387.94M

SO:

$9.96B

Доходность по периодам

С начала года, OTTR показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции OTTR превзошли акции SO по среднегодовой доходности: 13.49% против 12.18% соответственно.


OTTR

С начала года

6.18%

1 месяц

-3.52%

6 месяцев

0.02%

1 год

-5.78%

5 лет

14.67%

10 лет

13.49%

SO

С начала года

10.78%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

0.08%

1 год

27.80%

5 лет

13.74%

10 лет

12.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTTR и SO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OTTR
Ранг риск-скорректированной доходности OTTR, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTTR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTTR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTTR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTTR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTTR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

SO
Ранг риск-скорректированной доходности SO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OTTR c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otter Tail Corporation (OTTR) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OTTR, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OTTR: -0.23
SO: 1.50
Коэффициент Сортино OTTR, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OTTR: -0.16
SO: 2.11
Коэффициент Омега OTTR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OTTR: 0.98
SO: 1.26
Коэффициент Кальмара OTTR, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OTTR: -0.23
SO: 2.09
Коэффициент Мартина OTTR, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OTTR: -0.36
SO: 5.07

Показатель коэффициента Шарпа OTTR на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTTR и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
1.50
OTTR
SO

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTTR и SO

Дивидендная доходность OTTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности SO в 3.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OTTR
Otter Tail Corporation
2.48%2.54%2.06%2.81%2.18%3.47%2.73%2.70%2.88%3.07%4.62%3.91%
SO
The Southern Company
3.18%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%4.24%

Просадки

Сравнение просадок OTTR и SO

Максимальная просадка OTTR за все время составила -65.96%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTTR и SO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.08%
-2.72%
OTTR
SO

Волатильность

Сравнение волатильности OTTR и SO

Otter Tail Corporation (OTTR) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что OTTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.54%
6.58%
OTTR
SO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OTTR и SO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otter Tail Corporation и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию