PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTGAX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTGAX с SPY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OTGAX (OTG Latin America Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - OTGAX is a Latin America Equities fund managed by Strategic Asset Management, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OTGAX charges 2.22%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности OTGAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OTG Latin America Fund (OTGAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

OTGAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.77%
1 год
22.18%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTGAX и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OTGAX
OTG Latin America Fund		0.00%22.20%-16.77%25.27%2.86%-1.58%-16.82%2.29%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.10%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%15.21%

Correlation

The correlation between OTGAX and SPY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г.

0.53

Over the past year, the correlation between OTGAX and SPY has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OTG Latin America Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OTGAX:
OTGAX с FLFAXOTGAX с SLANXOTGAX с PRLAXOTGAX с SLAFX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

OTGAX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTGAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTGAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OTG Latin America Fund (OTGAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OTGAXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.79

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.45

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.51

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.15

—

OTGAX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OTGAX и SPY

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTGAXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.19%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.22%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.03%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности OTGAX и SPY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTGAXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.81%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.47%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.15%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.95%

—

Сравнение комиссий OTGAX и SPY

OTGAX берет комиссию в 2.22%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTGAX и SPY

Дивидендная доходность OTGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTGAX
OTG Latin America Fund		0.49%0.49%1.73%2.20%5.59%5.94%0.73%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

OTGAX and SPY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTGAX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор