- ISIN
- US98148K2270
- Эмитент
- Strategic Asset Management
- Дата выпуска
- 6 мая 2019 г.
- Категория
- Latin America Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OTGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OTG Latin America Fund
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность OTGAX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.07% | -0.87% | 2.76% | 6.48% | 3.67% | 3.61% | -2.04% | 22.20% | |||||
| 2024 | -3.39% | 2.04% | 1.23% | -2.09% | -2.02% | -5.20% | -0.97% | 3.32% | 0.04% | -3.23% | -3.46% | -4.09% | -16.77% |
| 2023 | 6.82% | -5.01% | 1.64% | 1.30% | 1.41% | 9.10% | 5.30% | -5.48% | -2.76% | -4.03% | 9.67% | 6.39% | 25.27% |
| 2022 | 7.01% | -0.36% | 9.14% | -9.38% | 4.31% | -14.98% | 4.56% | 2.32% | -4.83% | 8.94% | 1.30% | -2.13% | 2.86% |
| 2021 | -3.62% | -0.75% | 2.27% | 1.36% | 5.23% | 2.54% | -4.62% | 1.89% | -3.94% | -1.93% | -2.83% | 3.41% | -1.58% |
Метрики бенчмарка
OTG Latin America Fund has an annualized alpha of -6.22%, beta of 0.71, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 15, 2019.
- This fund participated in 104.22% of S&P 500 Index downside but only 63.61% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.22%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 63.61%
- Участие в снижении
- 104.22%
Комиссия
Комиссия OTGAX составляет 2.22%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для OTG Latin America Fund (OTGAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTGAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.15 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность OTG Latin America Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.04 | $0.13 | $0.20 | $0.42 | $0.46 | $0.06 | $0.14 |
Дивидендный доход | 0.49% | 1.73% | 2.20% | 5.59% | 5.94% | 0.73% | 1.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для OTG Latin America Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | |||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
OTG Latin America Fund показал максимальную просадку в 50.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 840 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -50.00%март 2020 г. | 2mo 20d | 3y 4mo | 3y 6moянв. 2020 г. - июль 2023 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -18.16%янв. 2025 г. | 1y 8d | 4mo 10d | 1y 4moдек. 2023 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -13.87%авг. 2019 г. | 1mo 16d | 4mo 8d | 5mo 24dиюль 2019 г. - янв. 2020 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -12.35%окт. 2023 г. | 2mo 25d | 1mo 20d | 4mo 15dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.98%июль 2025 г. | 3d | — | 11mo 23dиюль 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| OTGAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.31% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.71% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OTGAX
Добавьте OTG Latin America Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OTGAX