Сравнение OTCFX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTCFX или SWLGX.
Основные характеристики
| OTCFX | SWLGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.55% | 26.34% |
| Дох-ть за 1 год | 25.09% | 38.13% |
| Дох-ть за 3 года | -6.38% | 8.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.18% | 19.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 2.05 | 3.07 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.65 | 3.01 |
| Коэф-т Мартина | 7.33 | 11.83 |
| Индекс Язвы | 3.21% | 3.34% |
| Дневная вол-ть | 16.66% | 16.58% |
| Макс. просадка | -62.09% | -32.69% |
| Текущая просадка | -18.93% | -1.46% |
Корреляция
Корреляция между OTCFX и SWLGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OTCFX и SWLGX
С начала года, OTCFX показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 26.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCFX и SWLGX
OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OTCFX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCFX и SWLGX
Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SWLGX в 0.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 0.20% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.13% | 0.13% | 0.11% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.53% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OTCFX и SWLGX
Максимальная просадка OTCFX за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OTCFX и SWLGX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) составляет 3.86%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.