PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSK с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSK с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oshkosh Corporation (OSK) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности OSK и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oshkosh Corporation (OSK) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSK и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSK
Oshkosh Corporation		19.04%34.49%-10.83%25.23%-20.49%32.52%-7.53%56.59%-31.62%42.35%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, OSK показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции OSK уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.78% против 18.99% соответственно.

OSK

1 день
1.25%
1 месяц
-13.41%
С начала года
19.04%
6 месяцев
16.60%
1 год
61.27%
3 года*
23.57%
5 лет*
6.21%
10 лет*
15.78%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oshkosh Corporation

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с OSK:
OSK с TEXOSK с STLAOSK с SPYOSK с CATOSK с NOCOSK с APOOSK с WSM
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

OSK vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSK
Ранг доходности на риск OSK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSK: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSK: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSK: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSK: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSK c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oshkosh Corporation (OSK) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSKQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.07

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.66

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

2.00

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

7.32

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSK vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSK на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSK и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSKQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.07

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.59

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.86

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.38

-0.03

Корреляция

Корреляция между OSK и QQQ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSK и QQQ

Дивидендная доходность OSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSK
Oshkosh Corporation		1.41%1.62%1.94%1.51%1.68%1.21%1.43%1.17%1.61%0.96%1.21%1.74%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок OSK и QQQ

Максимальная просадка OSK за все время составила -93.84%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSK и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

OSKQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.84%

-82.97%

-10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.65%

-12.62%

-10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.75%

-35.12%

-12.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.68%

-35.12%

-13.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.24%

-7.86%

-8.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.22%

-32.99%

+9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

3.44%

+4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности OSK и QQQ

Oshkosh Corporation (OSK) имеет более высокую волатильность в 11.52% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что OSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSKQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.52%

6.61%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.43%

12.82%

+15.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.59%

22.70%

+16.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.28%

22.38%

+10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.04%

22.25%

+12.79%