PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OSK с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSK с QQQ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oshkosh Corporation (OSK) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSK или QQQ.

Корреляция

Корреляция между OSK и QQQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OSK и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oshkosh Corporation (OSK) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSK:

-0.32

QQQ:

0.61

Коэф-т Сортино

OSK:

-0.41

QQQ:

1.14

Коэф-т Омега

OSK:

0.95

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

OSK:

-0.43

QQQ:

0.79

Коэф-т Мартина

OSK:

-0.98

QQQ:

2.57

Индекс Язвы

OSK:

17.06%

QQQ:

6.98%

Дневная вол-ть

OSK:

40.28%

QQQ:

25.50%

Макс. просадка

OSK:

-93.84%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

OSK:

-22.17%

QQQ:

-3.61%

Доходность по периодам

С начала года, OSK показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции OSK уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.85% против 17.74% соответственно.

OSK

С начала года

5.86%

1 месяц

17.63%

6 месяцев

-9.49%

1 год

-16.79%

5 лет

12.15%

10 лет

7.85%

QQQ

С начала года

1.72%

1 месяц

13.38%

6 месяцев

2.39%

1 год

15.35%

5 лет

19.20%

10 лет

17.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSK и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OSK
Ранг риск-скорректированной доходности OSK, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSK c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oshkosh Corporation (OSK) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OSK на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSK и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSK и QQQ

Дивидендная доходность OSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности QQQ в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OSK
Oshkosh Corporation		1.94%1.94%1.51%1.68%1.21%1.43%1.17%1.61%0.96%1.21%1.79%1.27%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок OSK и QQQ

Максимальная просадка OSK за все время составила -93.84%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSK и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OSK и QQQ

Oshkosh Corporation (OSK) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что OSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...