Сравнение ORI с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Republic International Corporation (ORI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORI или JPM.
Доходность
Сравнение доходности ORI и JPM
Доходность по периодам
С начала года, ORI показывает доходность 30.68%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 46.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ORI имеют среднегодовую доходность 19.11%, а акции JPM немного отстают с 18.20%.
ORI
30.68%
2.94%
19.54%
36.66%
20.43%
19.11%
JPM
46.32%
7.86%
23.26%
62.37%
16.73%
18.20%
Фундаментальные показатели
| ORI | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.49B | $674.44B |
| EPS | $3.49 | $17.99 |
| Цена/прибыль | 10.73 | 13.32 |
| PEG коэффициент | -0.85 | 4.76 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.99B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.95B | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $959.60M | $86.50B |
Основные характеристики
| ORI | JPM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.74 |
| Коэф-т Сортино | 2.40 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 3.84 | 6.21 |
| Коэф-т Мартина | 11.06 | 18.87 |
| Индекс Язвы | 3.31% | 3.33% |
| Дневная вол-ть | 18.58% | 22.97% |
| Макс. просадка | -66.28% | -74.02% |
| Текущая просадка | -0.48% | -1.61% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ORI и JPM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORI c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Republic International Corporation (ORI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORI и JPM
Дивидендная доходность ORI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности JPM в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORI Old Republic International Corporation | 2.82% | 3.40% | 7.95% | 13.75% | 4.49% | 7.53% | 9.52% | 4.11% | 4.56% | 4.59% | 5.77% | 4.82% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.89% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок ORI и JPM
Максимальная просадка ORI за все время составила -66.28%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORI и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORI и JPM
Текущая волатильность для Old Republic International Corporation (ORI) составляет 6.73%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что ORI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORI и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Republic International Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности