PortfoliosLab logo
Сравнение ORCL с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ORCL и VTI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ORCL и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,025.11%
622.23%
ORCL
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORCL:

0.52

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

ORCL:

1.02

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

ORCL:

1.14

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

ORCL:

0.61

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

ORCL:

1.80

VTI:

1.99

Индекс Язвы

ORCL:

12.07%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

ORCL:

42.17%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

ORCL:

-84.19%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

ORCL:

-27.58%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -16.38%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 13.76% против 11.43% соответственно.


ORCL

С начала года

-16.38%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

-19.69%

1 год

19.49%

5 лет

22.90%

10 лет

13.76%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.18%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORCL и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ORCL
Ранг риск-скорректированной доходности ORCL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORCL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORCL c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ORCL, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ORCL: 0.52
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино ORCL, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ORCL: 1.02
VTI: 0.80
Коэффициент Омега ORCL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ORCL: 1.14
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара ORCL, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ORCL: 0.61
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина ORCL, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ORCL: 1.80
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.47
ORCL
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и VTI

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ORCL
Oracle Corporation
1.23%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок ORCL и VTI

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.58%
-10.40%
ORCL
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и VTI

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.92%
14.83%
ORCL
VTI