Сравнение ORCL с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oracle Corporation (ORCL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORCL или VTI.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и VTI
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность 78.03%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 18.04% против 12.59% соответственно.
ORCL
78.03%
6.15%
49.67%
62.70%
29.03%
18.04%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| ORCL | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.79 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.10 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 11.41 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 5.58% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 33.53% | 12.51% |
| Макс. просадка | -84.19% | -55.45% |
| Текущая просадка | -2.22% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ORCL и VTI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORCL c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и VTI
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 0.86% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% | 0.63% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ORCL и VTI
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и VTI
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.