Сравнение ORCL с ADI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oracle Corporation (ORCL) и Analog Devices, Inc. (ADI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORCL или ADI.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и ADI
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность 78.03%, что значительно выше, чем у ADI с доходностью 5.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ORCL имеют среднегодовую доходность 18.04%, а акции ADI немного отстают с 17.47%.
ORCL
78.03%
6.15%
49.67%
62.70%
29.03%
18.04%
ADI
5.27%
-9.63%
-2.82%
14.73%
15.21%
17.47%
Фундаментальные показатели
| ORCL | ADI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $525.34B | $109.01B |
| EPS | $3.88 | $3.33 |
| Цена/прибыль | 48.86 | 65.93 |
| PEG коэффициент | 2.30 | 2.28 |
| Общая выручка (12 мес.) | $53.82B | $6.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $37.63B | $3.59B |
| EBITDA (12 мес.) | $23.06B | $3.08B |
Основные характеристики
| ORCL | ADI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 0.51 |
| Коэф-т Сортино | 2.79 | 0.94 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 3.10 | 0.92 |
| Коэф-т Мартина | 11.41 | 2.83 |
| Индекс Язвы | 5.58% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 33.53% | 31.49% |
| Макс. просадка | -84.19% | -82.87% |
| Текущая просадка | -2.22% | -14.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ORCL и ADI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORCL c ADI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и ADI
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности ADI в 1.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 0.86% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% | 0.63% |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.75% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок ORCL и ADI
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, примерно равная максимальной просадке ADI в -82.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и ADI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и ADI
Oracle Corporation (ORCL) и Analog Devices, Inc. (ADI) имеют волатильность 8.36% и 8.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и ADI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности