PortfoliosLab logo
Сравнение ORCL с ADI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ORCL и ADI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ORCL и ADI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Analog Devices, Inc. (ADI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
261,823.81%
8,294.46%
ORCL
ADI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORCL:

0.51

ADI:

0.15

Коэф-т Сортино

ORCL:

1.01

ADI:

0.55

Коэф-т Омега

ORCL:

1.14

ADI:

1.07

Коэф-т Кальмара

ORCL:

0.60

ADI:

0.20

Коэф-т Мартина

ORCL:

1.79

ADI:

0.61

Индекс Язвы

ORCL:

11.94%

ADI:

10.74%

Дневная вол-ть

ORCL:

42.17%

ADI:

42.52%

Макс. просадка

ORCL:

-84.19%

ADI:

-82.88%

Текущая просадка

ORCL:

-28.10%

ADI:

-19.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$368.48B

ADI:

$90.82B

EPS

ORCL:

$4.40

ADI:

$3.20

Коэффициент P/E

ORCL:

29.86

ADI:

57.22

Коэффициент PEG

ORCL:

1.39

ADI:

0.78

Коэффициент P/S

ORCL:

6.61

ADI:

9.73

Коэффициент P/B

ORCL:

22.02

ADI:

2.59

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$55.78B

ADI:

$9.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$38.93B

ADI:

$4.96B

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$23.72B

ADI:

$3.57B

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -16.97%, что значительно ниже, чем у ADI с доходностью -7.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ORCL имеют среднегодовую доходность 13.96%, а акции ADI немного впереди с 14.41%.


ORCL

С начала года

-16.97%

1 месяц

-10.35%

6 месяцев

-20.65%

1 год

20.57%

5 лет

22.89%

10 лет

13.96%

ADI

С начала года

-7.71%

1 месяц

-8.59%

6 месяцев

-14.27%

1 год

1.03%

5 лет

15.13%

10 лет

14.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORCL и ADI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ORCL
Ранг риск-скорректированной доходности ORCL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORCL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

ADI
Ранг риск-скорректированной доходности ADI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORCL c ADI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ORCL, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ORCL: 0.51
ADI: 0.15
Коэффициент Сортино ORCL, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ORCL: 1.01
ADI: 0.55
Коэффициент Омега ORCL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ORCL: 1.14
ADI: 1.07
Коэффициент Кальмара ORCL, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ORCL: 0.60
ADI: 0.20
Коэффициент Мартина ORCL, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ORCL: 1.79
ADI: 0.61

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа ADI равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и ADI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.15
ORCL
ADI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и ADI

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности ADI в 1.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ORCL
Oracle Corporation
1.24%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%
ADI
Analog Devices, Inc.
1.92%1.73%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%

Просадки

Сравнение просадок ORCL и ADI

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, примерно равная максимальной просадке ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и ADI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.10%
-19.58%
ORCL
ADI

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и ADI

Текущая волатильность для Oracle Corporation (ORCL) составляет 19.25%, в то время как у Analog Devices, Inc. (ADI) волатильность равна 26.36%. Это указывает на то, что ORCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.25%
26.36%
ORCL
ADI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и ADI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию