PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с ADI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ORCL с ADI

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oracle Corporation (ORCL) и Analog Devices, Inc. (ADI).

Доходность

Сравнение доходности ORCL и ADI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Analog Devices, Inc. (ADI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORCL и ADI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		-24.70%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
ADI
Analog Devices, Inc.		17.75%29.75%8.82%23.36%-4.91%20.96%26.87%41.31%-1.64%25.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$426.55B

ADI:

$156.51B

EPS

ORCL:

$5.58

ADI:

$5.47

Коэффициент P/E

ORCL:

26.22

ADI:

58.21

Коэффициент PEG

ORCL:

5.88

ADI:

3.58

Коэффициент P/S

ORCL:

6.63

ADI:

13.40

Коэффициент P/B

ORCL:

10.92

ADI:

4.63

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$64.08B

ADI:

$11.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$58.10B

ADI:

$7.39B

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$17.85B

ADI:

$5.52B

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -24.70%, что значительно ниже, чем у ADI с доходностью 17.75%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям ADI по среднегодовой доходности: 15.27% против 20.71% соответственно.

ORCL

1 день
0.79%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-24.70%
6 месяцев
-48.62%
1 год
7.75%
3 года*
17.34%
5 лет*
16.90%
10 лет*
15.27%

ADI

1 день
-0.70%
1 месяц
-6.78%
С начала года
17.75%
6 месяцев
32.43%
1 год
78.68%
3 года*
19.49%
5 лет*
16.69%
10 лет*
20.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

Analog Devices, Inc.

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORC.DEORCL с ORCXORCL с VGTORCL с HPE
Часто сравнивают с ADI:
ADI с MCHPADI с NXPIADI с MPWRADI с AIADI с STMADI с AMDADI с EXR

Доходность на риск

ORCL vs. ADI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ADI
Ранг доходности на риск ADI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c ADI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCLADIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.63

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

2.35

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.34

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

3.55

-3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.14

10.19

-10.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORCL vs. ADI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа ADI равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и ADI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCLADIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.63

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.52

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.64

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.32

+0.15

Корреляция

Корреляция между ORCL и ADI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и ADI

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности ADI в 1.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORCL
Oracle Corporation		1.37%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%
ADI
Analog Devices, Inc.		1.28%1.46%1.73%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%

Просадки

Сравнение просадок ORCL и ADI

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, примерно равная максимальной просадке ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и ADI.

Загрузка...

Показатели просадок

ORCLADIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-82.88%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-15.73%

-42.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-32.20%

-26.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-33.62%

-24.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.22%

-11.49%

-43.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.04%

-34.06%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.83%

6.11%

+23.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и ADI

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с Analog Devices, Inc. (ADI) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORCLADIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

10.19%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.45%

22.07%

+14.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.78%

38.24%

+23.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.00%

32.42%

+7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.80%

32.29%

+1.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и ADI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
17.19B
3.16B
(ORCL) Общая выручка
(ADI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию