Сравнение ORC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORC или SPY.
Корреляция
Корреляция между ORC и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ORC и SPY
Основные характеристики
ORC:
0.03
SPY:
0.51
ORC:
0.21
SPY:
0.86
ORC:
1.03
SPY:
1.13
ORC:
0.01
SPY:
0.55
ORC:
0.11
SPY:
2.26
ORC:
7.85%
SPY:
4.55%
ORC:
24.79%
SPY:
20.08%
ORC:
-75.77%
SPY:
-55.19%
ORC:
-55.32%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, ORC показывает доходность -2.15%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -6.07% против 11.99% соответственно.
ORC
-2.15%
-7.32%
0.79%
3.60%
-1.79%
-6.07%
SPY
-5.76%
-3.16%
-4.30%
10.76%
15.96%
11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ORC и SPY
ORC
SPY
Сравнение ORC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC и SPY
Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 19.78%, что больше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 19.78% | 18.51% | 21.35% | 23.57% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% | 16.55% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок ORC и SPY
Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORC и SPY
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) имеет более высокую волатильность в 16.39% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что ORC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.