Сравнение ORC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORC или SPY.
Основные характеристики
| ORC | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.33% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 38.98% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | -18.57% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.27% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.40% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 7.46 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 4.49% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 26.08% | 12.29% |
| Макс. просадка | -75.77% | -55.19% |
| Текущая просадка | -54.98% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ORC и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ORC и SPY
С начала года, ORC показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -5.40% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC и SPY
Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.20%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 18.20% | 21.35% | 23.57% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% | 16.55% | 10.73% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ORC и SPY
Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORC и SPY
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что ORC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.