Сравнение ORC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORC или SPY.
Корреляция
Корреляция между ORC и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ORC и SPY
Основные характеристики
ORC:
0.51
SPY:
2.21
ORC:
0.83
SPY:
2.93
ORC:
1.11
SPY:
1.41
ORC:
0.20
SPY:
3.26
ORC:
2.55
SPY:
14.43
ORC:
4.73%
SPY:
1.90%
ORC:
23.61%
SPY:
12.41%
ORC:
-75.77%
SPY:
-55.19%
ORC:
-54.17%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, ORC показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -4.80% против 12.97% соответственно.
ORC
10.27%
2.97%
2.59%
9.33%
-8.80%
-4.80%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC и SPY
Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.16%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 18.16% | 21.35% | 23.57% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% | 16.55% | 10.73% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ORC и SPY
Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORC и SPY
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.60% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.