PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ORC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORC с SPY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORC или SPY.

Корреляция

Корреляция между ORC и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ORC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORC:

-0.02

SPY:

0.64

Коэф-т Сортино

ORC:

0.15

SPY:

1.16

Коэф-т Омега

ORC:

1.02

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

ORC:

-0.00

SPY:

0.79

Коэф-т Мартина

ORC:

-0.03

SPY:

3.04

Индекс Язвы

ORC:

8.73%

SPY:

4.87%

Дневная вол-ть

ORC:

24.36%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

ORC:

-75.77%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ORC:

-55.39%

SPY:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, ORC показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -6.20% против 12.69% соответственно.

ORC

С начала года

-2.30%

1 месяц

14.47%

6 месяцев

1.01%

1 год

-0.47%

5 лет

-3.12%

10 лет

-6.20%

SPY

С начала года

1.05%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.87%

5 лет

17.33%

10 лет

12.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORC и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ORC
Ранг риск-скорректированной доходности ORC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ORC на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORC и SPY

Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.14%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		20.14%18.51%21.35%23.57%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%16.55%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ORC и SPY

Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ORC и SPY

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что ORC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...