PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ORC с RIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ORC с RIO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Rio Tinto Group (RIO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORC или RIO.

Корреляция

Корреляция между ORC и RIO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ORC и RIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Rio Tinto Group (RIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.86%
146.00%
ORC
RIO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORC:

0.03

RIO:

-0.13

Коэф-т Сортино

ORC:

0.21

RIO:

-0.01

Коэф-т Омега

ORC:

1.03

RIO:

1.00

Коэф-т Кальмара

ORC:

0.01

RIO:

-0.13

Коэф-т Мартина

ORC:

0.11

RIO:

-0.26

Индекс Язвы

ORC:

7.85%

RIO:

11.84%

Дневная вол-ть

ORC:

24.79%

RIO:

24.56%

Макс. просадка

ORC:

-75.77%

RIO:

-88.97%

Текущая просадка

ORC:

-55.32%

RIO:

-12.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORC:

$783.86M

RIO:

$100.23B

EPS

ORC:

$0.57

RIO:

$7.07

Коэффициент P/E

ORC:

12.77

RIO:

8.73

Коэффициент PEG

ORC:

0.00

RIO:

0.00

Коэффициент P/S

ORC:

15.01

RIO:

1.87

Коэффициент P/B

ORC:

1.12

RIO:

1.81

Общая выручка (12 мес.)

ORC:

-$23.51M

RIO:

$53.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORC:

$126.02M

RIO:

$16.18B

EBITDA (12 мес.)

ORC:

-$19.78M

RIO:

$19.83B

Доходность по периодам

С начала года, ORC показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: -6.07% против 11.05% соответственно.

ORC

С начала года

-2.15%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

0.79%

1 год

3.60%

5 лет

-1.79%

10 лет

-6.07%

RIO

С начала года

6.73%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

-3.85%

1 год

-4.71%

5 лет

14.47%

10 лет

11.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORC и RIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ORC
Ранг риск-скорректированной доходности ORC, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
RIO
Ранг риск-скорректированной доходности RIO, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORC c RIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ORC, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ORC: 0.03
RIO: -0.13
Коэффициент Сортино ORC, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ORC: 0.21
RIO: -0.01
Коэффициент Омега ORC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ORC: 1.03
RIO: 1.00
Коэффициент Кальмара ORC, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ORC: 0.01
RIO: -0.13
Коэффициент Мартина ORC, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ORC: 0.11
RIO: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа ORC на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа RIO равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORC и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
-0.13
ORC
RIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORC и RIO

Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 19.78%, что больше доходности RIO в 6.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		19.78%18.51%21.35%23.57%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%16.55%
RIO
Rio Tinto Group		6.64%7.40%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%

Просадки

Сравнение просадок ORC и RIO

Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и RIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.32%
-12.25%
ORC
RIO

Волатильность

Сравнение волатильности ORC и RIO

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) имеет более высокую волатильность в 16.39% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 12.33%. Это указывает на то, что ORC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.39%
12.33%
ORC
RIO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORC и RIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию