PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ORC с RIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ORC с RIO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Rio Tinto Group (RIO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORC или RIO.

Корреляция

Корреляция между ORC и RIO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ORC и RIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Rio Tinto Group (RIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORC:

-0.04

RIO:

-0.29

Коэф-т Сортино

ORC:

0.17

RIO:

-0.07

Коэф-т Омега

ORC:

1.02

RIO:

0.99

Коэф-т Кальмара

ORC:

0.00

RIO:

-0.17

Коэф-т Мартина

ORC:

0.00

RIO:

-0.34

Индекс Язвы

ORC:

8.79%

RIO:

12.21%

Дневная вол-ть

ORC:

24.36%

RIO:

24.78%

Макс. просадка

ORC:

-75.77%

RIO:

-88.97%

Текущая просадка

ORC:

-55.26%

RIO:

-9.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORC:

$783.11M

RIO:

$101.77B

EPS

ORC:

$0.37

RIO:

$7.07

Коэффициент P/E

ORC:

19.38

RIO:

8.86

Коэффициент PEG

ORC:

0.00

RIO:

0.00

Коэффициент P/S

ORC:

14.99

RIO:

1.90

Коэффициент P/B

ORC:

0.91

RIO:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

ORC:

-$2.17M

RIO:

$53.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORC:

$147.37M

RIO:

$16.18B

EBITDA (12 мес.)

ORC:

$58.72M

RIO:

$19.83B

Доходность по периодам

С начала года, ORC показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 10.40%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: -6.15% против 11.69% соответственно.

ORC

С начала года

-2.03%

1 месяц

11.29%

6 месяцев

0.65%

1 год

-1.34%

5 лет

-3.56%

10 лет

-6.15%

RIO

С начала года

10.40%

1 месяц

7.68%

6 месяцев

6.47%

1 год

-9.24%

5 лет

12.96%

10 лет

11.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORC и RIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ORC
Ранг риск-скорректированной доходности ORC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
RIO
Ранг риск-скорректированной доходности RIO, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORC c RIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ORC на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа RIO равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORC и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORC и RIO

Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.08%, что больше доходности RIO в 6.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		20.08%18.51%21.35%23.57%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%16.55%
RIO
Rio Tinto Group		6.42%7.40%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.47%3.93%7.79%4.45%

Просадки

Сравнение просадок ORC и RIO

Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и RIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ORC и RIO

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что ORC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORC и RIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B20212022202320242025
21.35M
26.86B
(ORC) Общая выручка
(RIO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ORC и RIO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Orchid Island Capital, Inc. и Rio Tinto Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
27.8%
(ORC) Валовая рентабельность
(RIO) Валовая рентабельность
ORC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Orchid Island Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.35M при выручке в 21.35M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

RIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 7.47B при выручке в 26.86B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

ORC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Orchid Island Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.96M при выручке в 21.35M, что соответствует операционной рентабельности 98.2%.

RIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 7.39B при выручке в 26.86B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.

ORC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Orchid Island Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.12M при выручке в 21.35M, что соответствует чистой рентабельности 80.2%.

RIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.74B при выручке в 26.86B, что соответствует чистой рентабельности 21.4%.