Сравнение OR.PA с SAP.DE
OR.PA (L'Oréal S.A.) and SAP.DE (SAP SE) are both stocks. OR.PA operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while SAP.DE operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, OR.PA returned 11.36%/yr vs 9.29%/yr for SAP.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OR.PA и SAP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OR.PA показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у SAP.DE с доходностью -31.54%. За последние 10 лет акции OR.PA превзошли акции SAP.DE по среднегодовой доходности: 11.36% против 9.29% соответственно.
OR.PA
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 0.41%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 11.36%
SAP.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -31.54%
- 6 месяцев
- -31.57%
- 1 год
- -44.01%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение доходности по годам OR.PA и SAP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR.PA L'Oréal S.A. | 8.54% | 9.18% | -22.98% | 36.99% | -18.84% | 35.74% | 19.27% | 33.32% | 10.83% | 10.59% |
SAP.DE SAP SE | -31.54% | -11.03% | 71.56% | 47.17% | -20.70% | 18.44% | -9.59% | 40.27% | -5.61% | 14.35% |
Correlation
The correlation between OR.PA and SAP.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between OR.PA and SAP.DE has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OR.PA vs. SAP.DE — Ранг доходности на риск
OR.PA
SAP.DE
Сравнение OR.PA c SAP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L'Oréal S.A. (OR.PA) и SAP SE (SAP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OR.PA | SAP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.77 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | -0.95 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | -1.62 | +2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OR.PA и SAP.DE
Максимальная просадка OR.PA за все время составила -50.83%, примерно равная максимальной просадке SAP.DE в -50.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OR.PA и SAP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OR.PA | SAP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.83% | -50.12% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.20% | -47.87% | +32.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -50.12% | +20.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.92% | -50.12% | +20.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.92% | -50.12% | +20.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.33% | -48.65% | +37.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -11.74% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 27.92% | -19.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности OR.PA и SAP.DE
Текущая волатильность для L'Oréal S.A. (OR.PA) составляет 6.19%, в то время как у SAP SE (SAP.DE) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что OR.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OR.PA | SAP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 16.34% | -10.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | 32.83% | -12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.72% | 37.19% | -11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 27.46% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.57% | 26.60% | -4.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OR.PA и SAP.DE
Дивидендная доходность OR.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности SAP.DE в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR.PA L'Oréal S.A. | 1.84% | 1.91% | 1.93% | 1.33% | 1.44% | 0.96% | 1.24% | 1.46% | 1.76% | 3.57% | 3.58% | 3.48% |
SAP.DE SAP SE | 1.78% | 1.13% | 0.93% | 1.47% | 2.54% | 1.48% | 1.47% | 1.25% | 1.61% | 1.34% | 1.39% | 1.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OR.PA и SAP.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L'Oréal S.A. и SAP SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OR.PA and SAP.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OR.PA и SAP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор