PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OPSIX с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OPSIX и SPLG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение OPSIX с SPLG

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).

OPSIX управляется Invesco. Фонд был запущен 15 окт. 1989 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPSIX или SPLG.

Доходность

Сравнение доходности OPSIX и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPSIX:

1.59

SPLG:

0.73

Коэф-т Сортино

OPSIX:

2.17

SPLG:

1.04

Коэф-т Омега

OPSIX:

1.31

SPLG:

1.15

Коэф-т Кальмара

OPSIX:

0.99

SPLG:

0.68

Коэф-т Мартина

OPSIX:

5.52

SPLG:

2.58

Индекс Язвы

OPSIX:

1.63%

SPLG:

4.93%

Дневная вол-ть

OPSIX:

5.89%

SPLG:

19.61%

Макс. просадка

OPSIX:

-25.44%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

OPSIX:

-0.07%

SPLG:

-3.53%

Доходность по периодам

С начала года, OPSIX показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции OPSIX уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 1.67% против 12.72% соответственно.

OPSIX

С начала года

5.10%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

4.90%

1 год

8.48%

3 года

4.39%

5 лет

2.31%

10 лет

1.67%

SPLG

С начала года

0.89%

1 месяц

5.54%

6 месяцев

-1.55%

1 год

13.29%

3 года

14.31%

5 лет

15.91%

10 лет

12.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Strategic Income Fund

SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Сравнение комиссий OPSIX и SPLG

OPSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.

OPSIX
Invesco Global Strategic Income Fund
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPSIX и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OPSIX
Ранг риск-скорректированной доходности OPSIX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPSIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPSIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPSIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPSIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPSIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPSIX c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OPSIX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа SPLG равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPSIX и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPSIX и SPLG

Дивидендная доходность OPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности SPLG в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OPSIX
Invesco Global Strategic Income Fund		4.89%5.52%4.97%3.55%2.65%2.71%3.96%5.28%4.23%3.81%4.51%5.16%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.29%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок OPSIX и SPLG

Максимальная просадка OPSIX за все время составила -25.44%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPSIX и SPLG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OPSIX и SPLG

Текущая волатильность для Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) составляет 1.34%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что OPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...