PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPPAX с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPPAX с ACWI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Fund (OPPAX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности OPPAX и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Fund (OPPAX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPPAX и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPPAX
Invesco Global Fund		-9.72%15.20%16.16%34.18%-32.18%15.23%27.64%31.58%-13.65%36.25%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-1.29%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, OPPAX показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции OPPAX уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 10.39% против 11.68% соответственно.

OPPAX

1 день
4.19%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-9.72%
6 месяцев
-6.68%
1 год
9.88%
3 года*
12.51%
5 лет*
4.20%
10 лет*
10.39%

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Fund

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с OPPAX:
OPPAX с VVOAXOPPAX с ACEIXOPPAX с OSMAXOPPAX с FXAIXOPPAX с VUGOPPAX с VOOOPPAX с IDMO
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий OPPAX и ACWI

OPPAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

OPPAX
Invesco Global Fund
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF

Доходность на риск

OPPAX vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPAX
Ранг доходности на риск OPPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPPAX c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPPAXACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.24

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.82

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.87

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

8.55

-8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPPAX vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPPAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPAX и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPPAXACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.24

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.60

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.69

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.09

Корреляция

Корреляция между OPPAX и ACWI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPAX и ACWI

Дивидендная доходность OPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.46%, что больше доходности ACWI в 1.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPPAX
Invesco Global Fund		27.46%24.79%11.93%10.72%14.18%7.18%5.72%1.35%12.92%5.92%0.69%5.17%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок OPPAX и ACWI

Максимальная просадка OPPAX за все время составила -60.39%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

OPPAXACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.39%

-56.00%

-4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-11.76%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.90%

-26.42%

-15.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.90%

-33.53%

-8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.75%

-6.04%

-6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.49%

-8.68%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

2.57%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности OPPAX и ACWI

Invesco Global Fund (OPPAX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPPAXACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

6.23%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

10.08%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

17.50%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

15.96%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

17.08%

+3.55%