PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPPAX с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPPAX с ACWI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OPPAX (Invesco Global Fund) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, OPPAX returned 12.33%/yr vs 12.85%/yr for ACWI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. OPPAX charges 1.04%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности OPPAX и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Fund (OPPAX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPPAX показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 12.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OPPAX имеют среднегодовую доходность 12.33%, а акции ACWI немного впереди с 12.85%.

OPPAX

1 день
0.94%
1 месяц
7.27%
С начала года
9.82%
6 месяцев
9.74%
1 год
23.17%
3 года*
17.95%
5 лет*
7.40%
10 лет*
12.33%

ACWI

1 день
-0.83%
1 месяц
5.28%
С начала года
12.13%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.18%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPPAX и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPPAX
Invesco Global Fund		9.82%15.20%16.16%34.18%-32.18%15.23%27.64%31.58%-13.65%36.25%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.13%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between OPPAX and ACWI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

0.93

The correlation between OPPAX and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Fund

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с OPPAX:
OPPAX с VVOAXOPPAX с ACEIXOPPAX с OSMAXOPPAX с FXAIXOPPAX с VUGOPPAX с VOOOPPAX с IDMO
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

OPPAX vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPAX
Ранг доходности на риск OPPAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPPAX c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPPAXACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.29

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.17

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.01

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.84

13.53

-7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPPAX vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPPAX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPAX и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPPAXACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.29

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.71

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.43

+0.07

Просадки

Сравнение просадок OPPAX и ACWI

Максимальная просадка OPPAX за все время составила -60.39%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPPAXACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.39%

-56.00%

-4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-9.73%

-6.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

-16.55%

-5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.90%

-26.42%

-15.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.90%

-33.53%

-8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.83%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.45%

-8.61%

-6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.16%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности OPPAX и ACWI

Invesco Global Fund (OPPAX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPPAXACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

3.93%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

10.29%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

12.78%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

16.05%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

17.11%

+3.58%

Сравнение комиссий OPPAX и ACWI

OPPAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPAX и ACWI

Дивидендная доходность OPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.58%, что больше доходности ACWI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
OPPAX
Invesco Global Fund		22.58%24.79%11.93%10.72%14.18%7.18%5.72%1.35%12.92%5.92%0.69%5.17%

Часто задаваемые вопросы

OPPAX and ACWI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPPAX has higher volatility (4.54%) compared to ACWI (3.93%). In terms of maximum drawdown, OPPAX dropped -60.39% vs ACWI's -56.00%.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPPAX и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор