PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPPAX с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OPPAXACWI
Дох-ть с нач. г.16.71%19.45%
Дох-ть за 1 год16.02%30.10%
Дох-ть за 3 года-8.62%5.99%
Дох-ть за 5 лет2.47%11.45%
Дох-ть за 10 лет3.06%9.47%
Коэф-т Шарпа0.872.58
Коэф-т Сортино1.193.52
Коэф-т Омега1.181.47
Коэф-т Кальмара0.423.40
Коэф-т Мартина4.5616.84
Индекс Язвы3.47%1.79%
Дневная вол-ть18.11%11.69%
Макс. просадка-63.60%-56.00%
Текущая просадка-24.75%-0.88%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между OPPAX и ACWI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OPPAX и ACWI

С начала года, OPPAX показывает доходность 16.71%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 19.45%. За последние 10 лет акции OPPAX уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 3.06% против 9.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.74%
9.65%
OPPAX
ACWI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPPAX и ACWI

OPPAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.


OPPAX
Invesco Global Fund
График комиссии OPPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPPAX c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OPPAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPPAX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OPPAX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OPPAX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OPPAX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OPPAX, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.56
ACWI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACWI, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACWI, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACWI, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACWI, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACWI, с текущим значением в 16.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.84

Сравнение коэффициента Шарпа OPPAX и ACWI

Показатель коэффициента Шарпа OPPAX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPAX и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.87
2.58
OPPAX
ACWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPAX и ACWI

OPPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OPPAX
Invesco Global Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.53%0.55%0.55%0.69%0.69%0.87%0.78%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.57%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%

Просадки

Сравнение просадок OPPAX и ACWI

Максимальная просадка OPPAX за все время составила -63.60%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.75%
-0.88%
OPPAX
ACWI

Волатильность

Сравнение волатильности OPPAX и ACWI

Invesco Global Fund (OPPAX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.46%
3.29%
OPPAX
ACWI