PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OP6E.DE с DX2S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OP6E.DE с DX2S.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OP6E.DE (Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)) and DX2S.DE (Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D) are both Asia Pacific Equities funds - OP6E.DE tracks the Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap while DX2S.DE tracks the S&P/ASX 200. Both are passively managed. Over the past 3 years, OP6E.DE returned 8.96%/yr vs 9.46%/yr for DX2S.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. OP6E.DE charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for DX2S.DE.

Доходность

Сравнение доходности OP6E.DE и DX2S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP6E.DE) и Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OP6E.DE показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у DX2S.DE с доходностью 8.70%.

OP6E.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
-3.04%
С начала года
4.48%
6 месяцев
5.94%
1 год
7.51%
3 года*
8.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

DX2S.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
-2.13%
С начала года
8.70%
6 месяцев
10.35%
1 год
12.57%
3 года*
9.46%
5 лет*
6.26%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OP6E.DE и DX2S.DE

2026 (YTD)2025202420232022
OP6E.DE
Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)		4.48%6.39%15.17%0.41%-5.27%
DX2S.DE
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D		8.70%4.55%8.00%7.90%-5.60%

Correlation

The correlation between OP6E.DE and DX2S.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.88

The correlation between OP6E.DE and DX2S.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)

Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с OP6E.DE:
OP6E.DE с LGQK.DEOP6E.DE с APXJ.DEOP6E.DE с IBC6.DEOP6E.DE с LKOR.DEOP6E.DE с OP5E.DEOP6E.DE с BATF.DEOP6E.DE с OUFE.DE
Часто сравнивают с DX2S.DE:
DX2S.DE с XAUS.LDX2S.DE с IQQK.DEDX2S.DE с LGQK.DEDX2S.DE с ETLK.DEDX2S.DE с DBX8.DEDX2S.DE с LKOR.DEDX2S.DE с BATF.DE

Доходность на риск

OP6E.DE vs. DX2S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OP6E.DE
Ранг доходности на риск OP6E.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OP6E.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OP6E.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OP6E.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OP6E.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OP6E.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DX2S.DE
Ранг доходности на риск DX2S.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2S.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2S.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2S.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2S.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2S.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OP6E.DE c DX2S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP6E.DE) и Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OP6E.DEDX2S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.94

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
1.45

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.53

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

4.54

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OP6E.DE vs. DX2S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OP6E.DE на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа DX2S.DE равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OP6E.DE и DX2S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OP6E.DEDX2S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.94

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.27

+0.09

Просадки

Сравнение просадок OP6E.DE и DX2S.DE

Максимальная просадка OP6E.DE за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки DX2S.DE в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OP6E.DE и DX2S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OP6E.DEDX2S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.34%

-55.30%

+36.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-8.41%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-23.42%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-2.77%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-9.14%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.84%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности OP6E.DE и DX2S.DE

Текущая волатильность для Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP6E.DE) составляет 2.87%, в то время как у Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что OP6E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DX2S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OP6E.DEDX2S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.24%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

10.89%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

13.68%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

16.90%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

19.26%

-4.51%

Сравнение комиссий OP6E.DE и DX2S.DE

OP6E.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DX2S.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OP6E.DE и DX2S.DE

OP6E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DX2S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DX2S.DE
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D		2.52%2.75%3.13%3.81%5.44%2.05%5.01%3.62%3.60%3.63%4.04%
OP6E.DE
Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OP6E.DE and DX2S.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OP6E.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OP6E.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for DX2S.DE.

OP6E.DE tracks Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap, while DX2S.DE tracks S&P/ASX 200. They also come from different issuers: Natixis and Xtrackers. Their fees differ too: 0.29% for OP6E.DE and 0.50% for DX2S.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OP6E.DE и DX2S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор