PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OP5E.DE с XNKY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OP5E.DE с XNKY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OP5E.DE (Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)) and XNKY.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF) are both Japan Equities funds - OP5E.DE tracks the Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap while XNKY.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 3 years, OP5E.DE returned 13.12%/yr vs 20.83%/yr for XNKY.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. OP5E.DE charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for XNKY.DE.

Доходность

Сравнение доходности OP5E.DE и XNKY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OP5E.DE показывает доходность 17.74%, что значительно ниже, чем у XNKY.DE с доходностью 32.35%.

OP5E.DE

1 день
-0.31%
1 месяц
4.89%
С начала года
17.74%
6 месяцев
17.51%
1 год
30.15%
3 года*
13.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

XNKY.DE

1 день
-1.43%
1 месяц
7.59%
С начала года
32.35%
6 месяцев
30.39%
1 год
60.72%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OP5E.DE и XNKY.DE

2026 (YTD)2025202420232022
OP5E.DE
Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)		17.74%8.90%10.84%14.78%-8.63%
XNKY.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF		32.35%16.16%14.34%18.03%-11.14%

Correlation

The correlation between OP5E.DE and XNKY.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.87

The correlation between OP5E.DE and XNKY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF

Часто сравнивают с OP5E.DE:
OP5E.DE с OP6E.DEOP5E.DE с 5HED.DEOP5E.DE с OG35.DEOP5E.DE с OP2E.DEOP5E.DE с OUFE.DEOP5E.DE с JSRI.DEOP5E.DE с USCP.DE
Часто сравнивают с XNKY.DE:
XNKY.DE с SXRZ.DEXNKY.DE с SPYGXNKY.DE с FBT.LXNKY.DE с IWDA.ASXNKY.DE с VJPU.LXNKY.DE с XDJP.DEXNKY.DE с LCUJ.DE

Доходность на риск

OP5E.DE vs. XNKY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OP5E.DE
Ранг доходности на риск OP5E.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OP5E.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OP5E.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OP5E.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OP5E.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OP5E.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XNKY.DE
Ранг доходности на риск XNKY.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNKY.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNKY.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNKY.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNKY.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNKY.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OP5E.DE c XNKY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OP5E.DEXNKY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.53

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.63

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

4.59

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

13.91

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OP5E.DE vs. XNKY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OP5E.DE на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа XNKY.DE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OP5E.DE и XNKY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OP5E.DEXNKY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.53

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.74

-0.08

Просадки

Сравнение просадок OP5E.DE и XNKY.DE

Максимальная просадка OP5E.DE за все время составила -16.97%, что меньше максимальной просадки XNKY.DE в -21.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OP5E.DE и XNKY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OP5E.DEXNKY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.97%

-21.47%

+4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-12.99%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.97%

-20.16%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.43%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-7.84%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.29%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности OP5E.DE и XNKY.DE

Текущая волатильность для Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE) составляет 3.48%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что OP5E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNKY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OP5E.DEXNKY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

6.59%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

18.61%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

23.59%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

18.57%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

18.42%

-1.70%

Сравнение комиссий OP5E.DE и XNKY.DE

OP5E.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XNKY.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OP5E.DE и XNKY.DE

Ни OP5E.DE, ни XNKY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

OP5E.DE and XNKY.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNKY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNKY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for OP5E.DE.

OP5E.DE tracks Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap, while XNKY.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: Natixis and Xtrackers. Their fees differ too: 0.19% for OP5E.DE and 0.09% for XNKY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OP5E.DE и XNKY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор