PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OOO.AX с QMIX.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OOO.AX с QMIX.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

OOO.AX (Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF) and QMIX.AX (SPDR ETFs Australia - State Street SPDR MSCI World Quality Mix ETF) are both Global Equities funds. OOO.AX is actively managed, while QMIX.AX is passively managed. Over the past 10 years, OOO.AX returned 0.09%/yr vs 12.46%/yr for QMIX.AX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OOO.AX и QMIX.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX) и SPDR ETFs Australia - State Street SPDR MSCI World Quality Mix ETF (QMIX.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OOO.AX показывает доходность 61.45%, что значительно выше, чем у QMIX.AX с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции OOO.AX уступали акциям QMIX.AX по среднегодовой доходности: 0.09% против 12.46% соответственно.

OOO.AX

1 день
-1.37%
1 месяц
3.98%
6 месяцев
58.36%
С начала года
61.45%
1 год
49.48%
3 года*
18.76%
5 лет*
11.03%
10 лет*
0.09%

QMIX.AX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
2.27%
С начала года
4.53%
1 год
11.64%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.75%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OOO.AX и QMIX.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OOO.AX
Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF		61.45%-7.58%10.33%-4.20%-1.77%80.75%-69.47%32.63%-20.15%2.22%
QMIX.AX
SPDR ETFs Australia - State Street SPDR MSCI World Quality Mix ETF		4.53%12.23%24.29%18.07%-6.97%28.75%-1.08%29.52%0.77%14.11%

Correlation

The correlation between OOO.AX and QMIX.AX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2015 г.

0.06

The correlation between OOO.AX and QMIX.AX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF

SPDR ETFs Australia - State Street SPDR MSCI World Quality Mix ETF

Часто сравнивают с OOO.AX:
OOO.AX с CORE.AXOOO.AX с ESGI.AXOOO.AX с ESTX.AXOOO.AX с F100.AXOOO.AX с FOOD.AXOOO.AX с FUEL.AXOOO.AX с GEAR.AX
Часто сравнивают с QMIX.AX:
QMIX.AX с USD.AXQMIX.AX с CORE.AXQMIX.AX с ESGI.AXQMIX.AX с ESTX.AXQMIX.AX с F100.AXQMIX.AX с GLIN.AXQMIX.AX с HGEN.AX

Доходность на риск

OOO.AX vs. QMIX.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OOO.AX
Ранг доходности на риск OOO.AX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOO.AX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOO.AX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOO.AX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOO.AX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOO.AX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QMIX.AX
Ранг доходности на риск QMIX.AX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMIX.AX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMIX.AX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMIX.AX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMIX.AX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMIX.AX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OOO.AX c QMIX.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX) и SPDR ETFs Australia - State Street SPDR MSCI World Quality Mix ETF (QMIX.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OOO.AXQMIX.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.33

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.91

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

4.62

-1.13

OOO.AX vs. QMIX.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OOO.AX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа QMIX.AX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOO.AX и QMIX.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OOO.AX и QMIX.AX

Максимальная просадка OOO.AX за все время составила -95.09%, что больше максимальной просадки QMIX.AX в -22.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOO.AX и QMIX.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OOO.AXQMIX.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.09%

-22.24%

-72.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.79%

-7.75%

-26.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.79%

-10.87%

-22.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.22%

-16.24%

-34.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.96%

-22.24%

-64.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.38%

-1.37%

-73.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.58%

-3.60%

-60.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.48%

2.48%

+11.00%

Волатильность

Сравнение волатильности OOO.AX и QMIX.AX

Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с SPDR ETFs Australia - State Street SPDR MSCI World Quality Mix ETF (QMIX.AX) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что OOO.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMIX.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OOO.AXQMIX.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

1.89%

+10.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.18%

7.02%

+54.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.90%

8.56%

+56.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.15%

12.81%

+32.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.75%

13.23%

+31.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OOO.AX и QMIX.AX

Дивидендная доходность OOO.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности QMIX.AX в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OOO.AX
Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF		4.15%0.00%4.68%0.00%19.05%28.49%16.20%5.92%3.11%0.00%0.00%1.06%
QMIX.AX
SPDR ETFs Australia - State Street SPDR MSCI World Quality Mix ETF		4.47%3.81%3.95%2.88%4.15%2.83%4.71%2.69%2.73%2.21%2.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OOO.AX and QMIX.AX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: BetaShares and SPDR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OOO.AX и QMIX.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор