Сравнение OOO.AX с ILC.AX
OOO.AX (Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF) and ILC.AX (iShares S&P/ASX 20 ETF) are both Global Equities funds. OOO.AX is actively managed, while ILC.AX is passively managed. Over the past 10 years, OOO.AX returned 0.09%/yr vs 9.53%/yr for ILC.AX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OOO.AX и ILC.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OOO.AX показывает доходность 61.45%, что значительно выше, чем у ILC.AX с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции OOO.AX уступали акциям ILC.AX по среднегодовой доходности: 0.09% против 9.53% соответственно.
OOO.AX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 3.98%
- 6 месяцев
- 58.36%
- С начала года
- 61.45%
- 1 год
- 49.48%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 0.09%
ILC.AX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 6.79%
- С начала года
- 8.74%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение доходности по годам OOO.AX и ILC.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OOO.AX Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF | 61.45% | -7.58% | 10.33% | -4.20% | -1.77% | 80.75% | -69.47% | 32.63% | -20.15% | 2.22% |
ILC.AX iShares S&P/ASX 20 ETF | 8.74% | 7.10% | 11.42% | 12.56% | 3.62% | 15.87% | 0.87% | 20.21% | -0.14% | 6.77% |
Correlation
The correlation between OOO.AX and ILC.AX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2011 г. | 0.19 |
The correlation between OOO.AX and ILC.AX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OOO.AX vs. ILC.AX — Ранг доходности на риск
OOO.AX
ILC.AX
Сравнение OOO.AX c ILC.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX) и iShares S&P/ASX 20 ETF (ILC.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OOO.AX | ILC.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.12 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 2.88 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OOO.AX и ILC.AX
Максимальная просадка OOO.AX за все время составила -95.09%, что больше максимальной просадки ILC.AX в -31.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOO.AX и ILC.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OOO.AX | ILC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.09% | -31.95% | -63.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.79% | -7.57% | -26.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -13.62% | -20.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.22% | -14.27% | -36.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.96% | -31.95% | -55.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.38% | -2.09% | -72.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.58% | -5.43% | -59.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.48% | 3.44% | +10.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности OOO.AX и ILC.AX
Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с iShares S&P/ASX 20 ETF (ILC.AX) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что OOO.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILC.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OOO.AX | ILC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 3.16% | +9.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.18% | 10.72% | +50.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.90% | 15.00% | +49.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.15% | 13.78% | +31.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.75% | 15.10% | +29.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOO.AX и ILC.AX
Дивидендная доходность OOO.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности ILC.AX в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILC.AX iShares S&P/ASX 20 ETF | 3.76% | 4.04% | 4.49% | 4.01% | 6.95% | 3.91% | 1.96% | 5.38% | 4.99% | 4.99% | 4.55% | 5.50% |
OOO.AX Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF | 4.15% | 0.00% | 4.68% | 0.00% | 19.05% | 28.49% | 16.20% | 5.92% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
OOO.AX and ILC.AX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BetaShares and iShares.
Подберите оптимальное распределение для OOO.AX и ILC.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор